Дана система одновременных эконометрических уравнений:
Система является точно идентифицируемой. Определите последовательность этапов алгоритма оценки ее параметров.
Система является точно идентифицируемой. Определите последовательность этапов алгоритма оценки ее параметров.
- ✓ преобразование структурной формы модели в приведенную форму вида
- ✓ оценивание параметров приведенной формы модели (приведенных коэффициентов)
для каждого уравнения приведенной формы модели обычным МНК оцениваются - ✓ трансформация коэффициентов приведенной формы модели в параметры структурной формы модели
и 
- ✓ подстановка найденных значений коэффициентов в структурную форму системы эконометрических уравнений
В случае точно идентифицируемой структурной формы модели для оценки ее параметров применяют косвенный метод наименьших квадратов (КМНК). При этом соблюдают следующую последовательность этапов КМНК:
1) структурная форма модели преобразовывается в приведенную форму модели; так как в системе 4 экзогенных переменных – (х1, х2, х3 и х4),то у правой части приведенной формы модели записывается сумма четырех произведений соответствующих коэффициентов приведенной формы и экзогенных переменных; для данной системы приведенная форма будет иметь вид
2) для каждого уравнения приведенной формы модели обычным МНК оцениваются параметры приведенной формы модели – приведенные коэффициенты
;
3) коэффициенты приведенной формы модели трансформируются в параметры структурной формы модели
и 
;
4) найденные значения коэффициентов подставляются в структурную форму системы эконометрических уравнений.
1) структурная форма модели преобразовывается в приведенную форму модели; так как в системе 4 экзогенных переменных – (х1, х2, х3 и х4),то у правой части приведенной формы модели записывается сумма четырех произведений соответствующих коэффициентов приведенной формы и экзогенных переменных; для данной системы приведенная форма будет иметь вид
2) для каждого уравнения приведенной формы модели обычным МНК оцениваются параметры приведенной формы модели – приведенные коэффициенты
;3) коэффициенты приведенной формы модели трансформируются в параметры структурной формы модели
и ;4) найденные значения коэффициентов подставляются в структурную форму системы эконометрических уравнений.
Эконометрика : учеб. / И.И. Елисеева и [др.]; под ред. И.И. Елисеевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 2005. – С. 265–266.
Эконометрика: учеб. / под ред. д-ра экон. наук, проф. В.С. Мхитаряна. – М. : Проспект, 2008. – С. 347–353.
