Для временного ряда экономических данных построена автокорреляционная функция:
Анализируя данные автокорреляционной функции, можно утверждать, что исследуемый временной ряд содержит …
Анализируя данные автокорреляционной функции, можно утверждать, что исследуемый временной ряд содержит …
- ✓ линейную тенденцию
- ✓ периодические колебания
Для выявления структуры временного ряда строят автокорреляционную функцию, которая представляет собой последовательность значений коэффициентов автокорреляции для различных порядков. Заметим, что в представленной автокорреляционной функции значение коэффициента автокорреляции первого порядка близко к 1, следовательно, ряд содержит линейную тенденцию. Кроме этого для шестого порядка значение коэффициента автокорреляции равно 0,7, что позволяет утверждать о наличии периодических колебаний (в уровнях ряда присутствует сезонная или циклическая компонента).
