На рисунке представлен график остатков некоторой модели регрессии. Для оценок параметров данной модели регрессии нарушено свойство …
✓ эффективности
На рисунке видно, что дисперсия остатков зависит от переменной 
. Другими словами, остатки гетероскедастичны, а в случае гетероскедастичности остатков обычно говорят, что оценка не является эффективной, или, другими словами, данная оценка не обладает свойством, что дисперсия остатков минимальна. На рисунке представлена модель, для параметров которой не выполняются свойства эффективности.
. Другими словами, остатки гетероскедастичны, а в случае гетероскедастичности остатков обычно говорят, что оценка не является эффективной, или, другими словами, данная оценка не обладает свойством, что дисперсия остатков минимальна. На рисунке представлена модель, для параметров которой не выполняются свойства эффективности.
Эконометрика : учеб. / И. И. Елисеева [и др.], под ред. И. И. Елисеевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 2005. – С. 182–190.
Магнус, Я. Р. Эконометрика. Начальный курс : учеб. / Я. Р. Магнус, П. К. Катышев, А. А. Пересецкий. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Дело, 2000. – С. 27–35.
