На рисунке представлен график временного ряда стоимости некоторой ценной бумаги за 16 дней. Известны коэффициенты автокорреляции до пятого порядка включительно: 
, 
, 
, 
,
. В состав временного ряда входят …
, , , ,. В состав временного ряда входят …
✓ трендовая компонента, случайная компонента
Анализ коэффициентов автокорреляции показал, что наибольшее значение имеет коэффициент автокорреляции первого порядка, значит, данный временной ряд имеет сильную линейную тенденцию, или трендовую компоненту. Данная трендовая компонента сопровождается случайной компонентой. Итак, в состав данного временного ряда входят трендовая и случайная компоненты.
Бывшев В. А. Эконометрика : учеб. пособие / В. А. Бывшев. – М. : Финансы и статистика, 2008. – С. 120–135.
