Оценку параметров сверхидентифицируемой системы эконометрических уравнений вида
можно рассчитать с помощью двухшагового метода наименьших квадратов. Определите правильную последовательность действий.
можно рассчитать с помощью двухшагового метода наименьших квадратов. Определите правильную последовательность действий.
- ✓ преобразуем структурную форму модели в приведенную форму модели вида
- ✓ для второго уравнения приведенной формы системы
рассчитаем значения параметров 
и рассчитаем теоретические значения 
- ✓ подставим теоретические значения
в сверхидентифицируемое уравнение и при помощи обычного МНК получим для него оценки параметров - ✓ запишем структурную форму системы с найденными значениями оценок параметров
Для данной системы последовательность действий алгоритма двухшагового метода наименьших квадратов состоит с реализации следующих шагов:
1. Преобразуем структурную форму модели в приведенную форму модели вида
Так как первое уравнение структурной формы является сверхидентифицируемым, то для эндогенной переменной его правой части то есть для у2 нужно получить теоретические значения. Поэтому второй шаг:
2. Для второго уравнения приведенной формы системы
рассчитаем значения параметров 
и рассчитаем теоретические значения 
.
3. Подставим теоретические значения
в сверхидентифицируемое уравнение и при помощи обычного МНК получим для него оценки параметров.
4. Запишем структурную форму системы с найденными значениями оценок параметров.
1. Преобразуем структурную форму модели в приведенную форму модели вида
Так как первое уравнение структурной формы является сверхидентифицируемым, то для эндогенной переменной его правой части то есть для у2 нужно получить теоретические значения. Поэтому второй шаг:
2. Для второго уравнения приведенной формы системы
рассчитаем значения параметров и рассчитаем теоретические значения .3. Подставим теоретические значения
в сверхидентифицируемое уравнение и при помощи обычного МНК получим для него оценки параметров. 4. Запишем структурную форму системы с найденными значениями оценок параметров.
Эконометрика : учебник / И. И. Елисеева, С. В. Курышева, Т. В. Костеева и др., под ред. И. И. Елисеевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 2005. – С. 271–273.
