Определите последовательность действий при оценке параметров системы эконометрических уравнений при помощи косвенного метода наименьших квадратов (КМНК).
- ✓ структурная форма модели преобразовывается в приведенную форму модели и параметры структурной формы bij и аij выражаются через коэффициенты приведенной формы модели
- ✓ для каждого уравнения приведенной формы при помощи обычного метода наименьших квадратов оценивают параметры приведенной формы
- ✓ коэффициенты приведенной формы
трансформируют в коэффициенты структурной формы модели bij - ✓ записывается структурная форма системы с найденными значениями параметров bij и аij
Параметры точно идентифицируемой системы эконометрических уравнений можно ценить с помощью косвенного метода наименьших квадратов. При этом алгоритм применения КМНК состоит из следующих шагов:
1. Структурная форма модели преобразовывается в приведенную форму модели и параметры структурной формы bij и аij выражаются через коэффициенты приведенной формы модели
2. Для каждого уравнения приведенной формы при помощи обычного метода наименьших квадратов оценивают параметры приведенной формы
.
3. Коэффициенты приведенной формы
трансформируют в коэффициенты структурной формы модели bij и аij.
4. Записывается структурная форма системы с найденными значениями параметров bij и аij.
1. Структурная форма модели преобразовывается в приведенную форму модели и параметры структурной формы bij и аij выражаются через коэффициенты приведенной формы модели
2. Для каждого уравнения приведенной формы при помощи обычного метода наименьших квадратов оценивают параметры приведенной формы
.3. Коэффициенты приведенной формы
трансформируют в коэффициенты структурной формы модели bij и аij.4. Записывается структурная форма системы с найденными значениями параметров bij и аij.
Эконометрика : учебник / И. И. Елисеева, С. В. Курышева, Т. В. Костеева и др., под ред. И. И. Елисеевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 2005. – С. 265–270.
