Отбор факторов в эконометрическую модель линейного уравнения множественной регрессии можно проводить на основе …
- ✓ исключения одного из пары коллинеарных факторов из модели
- ✓ сравнения величины остаточной дисперсии до и после включения дополнительного фактора в уравнение
При построении модели множественной регрессии необходимо исключить возможность существования тесной линейной зависимости между независимыми (объясняющими) переменными (факторами). Если имеются коллинеарные факторы, то из модели исключают один фактор из пары коллинеарных.
Кроме этого можно включать факторы в различной последовательности, сравнивая величину остаточной дисперсии до и после включения дополнительного фактора в уравнение. При этом, если хj+1 – дополнительный фактор; S2 – величина остаточной дисперсии, то
. То есть при включении дополнительного фактора в модель величина остаточной дисперсии должна снижаться, иначе дополнительный фактор хj+1 включать нецелесообразно.
Кроме этого можно включать факторы в различной последовательности, сравнивая величину остаточной дисперсии до и после включения дополнительного фактора в уравнение. При этом, если хj+1 – дополнительный фактор; S2 – величина остаточной дисперсии, то
. То есть при включении дополнительного фактора в модель величина остаточной дисперсии должна снижаться, иначе дополнительный фактор хj+1 включать нецелесообразно.
Эконометрика : учеб. / И. И. Елисеева [и др.], под ред. И. И. Елисеевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 2005. – С. 113–114.
Эконометрика : учеб. / под ред. И. И. Елисеевой. – М. : Проспект, 2009. – С. 35–39.
