При использовании теста Гольдфельда-Квандта осуществляют расчет …
- ✓ уравнений регрессии по двум упорядоченным выборкам наблюдений
- ✓ отношения сумм квадратов остатков
Алгоритм теста Гольдфеда-Квандра основан на разделении упорядоченной исходной совокупности данных на две группы – с малыми и большими значениями независимой переменной. При этом удаляется часть центральных наблюдений. Далее рассчитываются отдельные уравнения регрессии по каждой из групп наблюдений и находится отношение 
, при этом величины S1 и S2 определяются как суммы квадратов остатков для каждой из групп упорядоченных данных. Обозначение S1 и S2 производят следующим образом: та сумма, которая больше является величиной S1, та, которая мньше является величиной S2. Поэтому отношение R всегда больше 1. Полученное значение R сравнивают с табличным значением F-критерия Фишера и делают вывод о гомоскедастичности или гетероскедастичности остатков.
, при этом величины S1 и S2 определяются как суммы квадратов остатков для каждой из групп упорядоченных данных. Обозначение S1 и S2 производят следующим образом: та сумма, которая больше является величиной S1, та, которая мньше является величиной S2. Поэтому отношение R всегда больше 1. Полученное значение R сравнивают с табличным значением F-критерия Фишера и делают вывод о гомоскедастичности или гетероскедастичности остатков.
Эконометрика : учеб. / И. И. Елисеева [и др.], под ред. И. И. Елисеевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 2005. – С. 436–442.
