Проверка статистически значимого отличия от нуля оценок коэффициентов
линейной модели

осуществляется путем последовательного сравнения отношений
(
–среднеквадратическая ошибка параметра
) с точкой, имеющей распределение …


осуществляется путем последовательного сравнения отношений



- ✓ Стьюдента
При проверке статистически значимого отличия от нуля оценок коэффициентов
линейной регрессионной модели
выдвигается гипотеза о нулевом значении оценки параметра. Для каждого коэффициента регрессии
модели рассчитывают отношение его среднеквадратической ошибки к значению оценки
. Полученное значение отношения
последовательно сравнивается с точкой, имеющей распределение Стьюдента.





Прикладная статистика. Основы эконометрики: Учебник для вузов: В 2 т. 2-е изд., испр. – Т. 2: Айвазян С.А. Основы эконометрики. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – С. 73.