Система независимых эконометрических уравнений может быть идентифицирована с помощью обычного метода наименьших квадратов. Определите последовательность этапов алгоритма оценки параметров для такой модели.
- ✓ оценка возможности идентификации модели как системы независимых уравнений
- ✓ разделение системы независимых уравнений на отдельные уравнения регрессии
- ✓ построение общего вида системы нормальных уравнений для каждого уравнения системы и расчет необходимых значений сумм
- ✓ решение системы нормальных уравнений для каждого уравнения системы
- ✓ подстановка найденных значений оценок параметров в уравнения системы
Для оценки параметров системы независимых уравнений может применяться обычный метод наименьших квадратов; при этом каждое уравнение системы рассматривается как изолированное уравнение, к которому и применяется МНК. Таким образом, алгоритм применения обычного МНК к системе независимых уравнений следующий: 1) разложение системы независимых уравнений на отдельные (изолированные) уравнения регрессии, число которых определяется количеством эндогенных переменных модели; 2) построение системы нормальных уравнений для каждого отдельного (изолированного) уравнения; 3) расчет оценок параметров каждого отдельного (изолированного) уравнения; 4) запись системы независимых уравнений с найденными значениями оценок параметров.
Эконометрика: учеб. / под ред. д-ра экон. наук, проф. В.С. Мхитаряна. – М. : Проспект, 2008. – С. 347–353.
Эконометрика : учеб. / под ред. И.И. Елисеевой. – М. : Проспект, 2009. – С. 233–260.
