В случае нарушения предпосылки об отсутствии автокорреляции в остатках значение критерия Дарбина-Уотсона будет стремиться к …
- ✓ 0
- ✓ 4
Значение коэффициента автокорреляции остатков модели рассчитывается по аналогии с парным коэффициентом автокорреляции и изменяется в таких же пределах, то есть от -1 до +1. В случае нарушения предпосылки об отсутствии автокорреляции в остатках значение критерия Дарбина-Уотсона значения коэффициентов корреляции остатков будут стремиться к -1 или к +1. Подставим эти значения в формулу для расчета значения критерия Дарбина-Уотсона :
если , то ;
если , то .
Поэтому значения критерия Дарбина-Уотсона будут соответственно стремиться к 4 или к 0.
если , то ;
если , то .
Поэтому значения критерия Дарбина-Уотсона будут соответственно стремиться к 4 или к 0.
Эконометрика : учеб. / И. И. Елисеева [и др.], под ред. И. И. Елисеевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 2005. – С. 436–442.