Эконометрика Тестовый вопрос

Динамика величины прожиточного минимума (в среднем на душу населения, руб. в месяц) в России в период 2005–2011 гг. характеризуется данными, представленными на графике. Установите соответствие между порядком коэффициента автокорреляции и его значением. 1. Коэффициент автокорреляции первого порядка 2. Коэффициент автокорреляции второго порядка 3. Коэффициент автокорреляции третьего порядка

Вопрос № 22 632 Изменён 30 мая 2021 База ruotvet.ru
По этой дисциплине Сообщить об ошибке

Варианты ответа

Ответ из базы
Динамика величины прожиточного минимума (в среднем на душу населения, руб. в месяц) в России в период 2005–2011 гг. характеризуется данными, представленными на графике.

Установите соответствие между порядком коэффициента автокорреляции и его значением.

1. Коэффициент автокорреляции первого порядка
2. Коэффициент автокорреляции второго порядка
3. Коэффициент автокорреляции третьего порядка

  • 0,99473
  • 0,98712
  • 0,99448

Рассчитаем значения автокорреляционной функции с помощью встроенной в MS Excel функции КОРРЕЛ, получим следующие значения:

Значение 0,99691 является характеристикой связи между значением уровня ряда и значением года (моментом времени), эта величина не является значением автокорреляционной функции.

Дата изменения страницы не означает экспертную проверку ответа. Как проверять материалы.

Сообщить об ошибке или предложить уточнение

К вопросу № 22 632. Адрес этой страницы будет добавлен автоматически.

    Замечание, ссылка на страницу и указанные вами данные сохранятся у редакции для проверки. Почта нужна только если вы хотите получить ответ. Не указывайте пароли и другие конфиденциальные сведения. Как проверяются материалы.

    Ещё вопросы по дисциплине

    Вся тема «Эконометрика» →
    Частная автокорреляция 1-го порядка — это корреляция между членами временного ряда и , при условии, что ... Частная автокорреляционная функция первого порядка определяется по формуле Целевая переменная в модели частичного приспособления имеет вид Формула для получения несмещенной оценки дисперсии имеет вид Формула для F-статистики: __________________, где p — верхнее число степеней свободы, q — нижнее число степеней свободы. Условие стационарности ряда случайных остатков в модели АР (1) имеет вид