Эконометрика
Тестовый вопрос
Для аддитивной модели временного ряда Y = T + S + E лаг модели равен 4 и известны значения трех скорректированных сезонных компонент: , , . равна …
Варианты ответа
Ответ проверенДля аддитивной модели временного ряда Y = T + S + E лаг модели равен 4 и известны значения трех скорректированных сезонных компонент:
,
,
.
равна …
,
,
.
равна …
- 1
Для аддитивной модели временного ряда Y = T + S + E сумма скорректированных сезонных компонент равна нулю.
.
Значит,
.Значит,
Эконометрика : учеб. / И.И. Елисеева и [др.]; под ред. И.И. Елисеевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 2005. – С. 312–316.
Похожие вопросы из темы
Вся тема «Эконометрика» →
Выборочная ковариация рассчитывается по формуле:
Случайный член n в уравнении y = axb задан
Установите соответствие между значением показателей и характеристиками их значений: (1) R2=0,7 (2) 1–R2=0,2 (3) R2=1
Последовательная разность 3-го порядка имеет вид
Для уравнения множественной регрессии вида на основании 14 наблюдений рассчитаны оценки параметров и записана модель:(в скобках указаны значения t-статистик, соответствующие параметрам регрессии).…
Автокорреляционной функцией временного ряда называется последовательность коэффициентов автокорреляции …