Эконометрика
Тестовый вопрос
Для эконометрической модели уравнения регрессии ошибка модели определяется как ______ между фактическим значением зависимой переменной и ее расчетным значением.
Варианты ответа
Ответ проверенДля эконометрической модели уравнения регрессии ошибка модели определяется как ______ между фактическим значением зависимой переменной и ее расчетным значением.
- разность
Одним из типов эконометрических моделей является уравнение регрессии, которое может быть записано в виде математического выражения 
, где y – зависимая переменная; xj – независимая переменная (j = 1,…, k; k – количество независимых переменных); f – тип функциональной зависимости (математическая функция); 
– случайные факторы. При этом 
, тогда 
, где 
– фактическое значение зависимой переменной, 
– расчетное значение зависимой переменной, 
– ошибка модели. Выразим значение 
: 
. Поэтому правильный ответ – «разность».
, где y – зависимая переменная; xj – независимая переменная (j = 1,…, k; k – количество независимых переменных); f – тип функциональной зависимости (математическая функция); – случайные факторы. При этом , тогда , где – фактическое значение зависимой переменной, – расчетное значение зависимой переменной, – ошибка модели. Выразим значение : . Поэтому правильный ответ – «разность».
Эконометрика: учеб. / под ред. д-ра экон. наук, проф. В.С. Мхитаряна. – М. : Проспект, 2008. – С. 7–10.
Похожие вопросы из темы
Вся тема «Эконометрика» →
Установите соответствие между заменой переменных, которые нужно сделать после логарифмирования, при линеаризации функций: (1) степенной (2) показательной
Среди предложенных нелинейных зависимостей внутренне линейной является …
Несмещенность оценок параметров регрессии означает, что …
Для стационарного ряда выборочная дисперсия равна:
Для оценки в моделях авторегрессии используется формула
Целевая переменная в модели частичного приспособления имеет вид