Эконометрика
Тестовый вопрос
Для обнаружения автокорреляции в остатках используется …
Варианты ответа
Ответ проверенДля обнаружения автокорреляции в остатках используется …
- статистика Дарбина – Уотсона
Для обнаружения автокорреляции остатков используется расчет статистик Дарбина – Уотсона. Тест Уайта, критерий Гольдфельда – Квандта, тест Парка применяются для обнаружения гетероскедастичности остатков.
Эконометрика : учеб. / И.И. Елисеева и [др.]; под ред. И.И. Елисеевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2005. – С.438–442, 186–197.
Бывшев В.А. Эконометрика : учеб. пособие / В.А. Бывшев. – М. : Финансы и статистика, 2008. – С.268–301.
Похожие вопросы из темы
Вся тема «Эконометрика» →
Временной ряд называется нестационарным однородным, если ...
Ряд , сгенерированный моделью СС (1), может быть представлен также в виде модели авторегрессии __________________ порядка.
Для белого шума справедливо соотношение
Для регрессионной модели зависимости среднедушевого денежного дохода населения (руб., у) от объема валового регионального продукта (тыс. р., х1) и уровня безработицы в…
Известно, что доля объясненной дисперсии в общей дисперсии равна 0,2. Тогда значение коэффициента детерминации составляет …
Выберите все уравнения одной из версий модели Кейнса. В модели используются следующие обозначения: – расходы на потребление в текущем периоде, – доходы…