Эконометрика Тестовый вопрос

Для регрессионной модели  выявлено, что остатки являются гетероскедастичными, при этом дисперсия остатков находится в зависимости от значения фактора с коэффициентом пропорциональности Кi, то есть  Тогда для исключения гетероскедастичности следует оценивать параметры уравнения …

Вопрос № 22 616 Изменён 12 июня 2021 База ruotvet.ru
По этой дисциплине Сообщить об ошибке

Варианты ответа

Ответ из базы
Для регрессионной модели  выявлено, что остатки являются гетероскедастичными, при этом дисперсия остатков находится в зависимости от значения фактора с коэффициентом пропорциональности Кi, то есть  Тогда для исключения гетероскедастичности следует оценивать параметры уравнения …

В случае нарушения предпосылки о гетероскедастичности остатков выдвигается гипотеза о существовании некоторого коэффициента пропорциональности Кi , которому пропорциональна дисперсия остатков. Тогда переменные исходной модели преобразуют к виду  то есть к уравнению вида

Эконометрика : учеб. / под ред. д-ра экон. наук, проф. В. С.  Мхитаряна. – М. : Проспект, 2008. – С. 93–95.

Эконометрика : учеб. / под ред. И. И. Елисеевой. – М. : Проспект, 2009. – С. 87.

Дата изменения страницы не означает экспертную проверку ответа. Как проверять материалы.

Сообщить об ошибке или предложить уточнение

К вопросу № 22 616. Адрес этой страницы будет добавлен автоматически.

    Замечание, ссылка на страницу и указанные вами данные сохранятся у редакции для проверки. Почта нужна только если вы хотите получить ответ. Не указывайте пароли и другие конфиденциальные сведения. Как проверяются материалы.

    Ещё вопросы по дисциплине

    Вся тема «Эконометрика» →
    Частная автокорреляция 1-го порядка — это корреляция между членами временного ряда и , при условии, что ... Частная автокорреляционная функция первого порядка определяется по формуле Целевая переменная в модели частичного приспособления имеет вид Формула для получения несмещенной оценки дисперсии имеет вид Формула для F-статистики: __________________, где p — верхнее число степеней свободы, q — нижнее число степеней свободы. Условие стационарности ряда случайных остатков в модели АР (1) имеет вид