Эконометрика Тестовый вопрос

Для регрессионной модели  выявлено, что остатки являются гетероскедастичными, при этом дисперсия остатков находится в зависимости от значения фактора с коэффициентом пропорциональности Кi, то есть  Тогда для исключения гетероскедастичности следует оценивать параметры уравнения …

Вопрос № 22 616 Обновлён 12 июня 2021 База ruotvet.ru
Похожие Сообщить об ошибке

Варианты ответа

Ответ проверен
Для регрессионной модели  выявлено, что остатки являются гетероскедастичными, при этом дисперсия остатков находится в зависимости от значения фактора с коэффициентом пропорциональности Кi, то есть  Тогда для исключения гетероскедастичности следует оценивать параметры уравнения …

В случае нарушения предпосылки о гетероскедастичности остатков выдвигается гипотеза о существовании некоторого коэффициента пропорциональности Кi , которому пропорциональна дисперсия остатков. Тогда переменные исходной модели преобразуют к виду  то есть к уравнению вида

Эконометрика : учеб. / под ред. д-ра экон. наук, проф. В. С.  Мхитаряна. – М. : Проспект, 2008. – С. 93–95.

Эконометрика : учеб. / под ред. И. И. Елисеевой. – М. : Проспект, 2009. – С. 87.

Похожие вопросы из темы

Вся тема «Эконометрика» →
Для парной регрессии F-статистика рассчитывается по формуле Коэффициент корреляции  парной линейной регрессии  нельзя рассчитать по формуле Модель СС (1) описывается соотношением При идентификации модели множественной регрессии  количество оцениваемых параметров равно … Исследуется зависимость индекса человеческого развития от следующих факторов: 1) ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2005 г.; 2) объединенное валовое отношение для начального,… Временной ряд называется нестационарным однородным, если ...