Эконометрика Тестовый вопрос

Для регрессионной модели значение оцениваемого параметра b составило 103. Данный параметр b является значимым для вероятности 90 %, но незначимым для вероятности 95 %. Определите возможные выводы о доверительных интервалах значений данного параметра.

Вопрос № 22 655 Изменён 28 июля 2021 База ruotvet.ru
По этой дисциплине Сообщить об ошибке

Варианты ответа

Ответ из базы
Для регрессионной модели значение оцениваемого параметра b составило 103. Данный параметр b является значимым для вероятности 90 %, но незначимым для вероятности 95 %. Определите возможные выводы о доверительных интервалах значений данного параметра.

  • для вероятности 95 % проходит через 0
  • для вероятности 90 % не проходит через 0

При проверке статистически значимого отличия от нуля оценки коэффициента регрессии рассчитывают доверительные интервалы. Доверительный интервал характеризует интервал числовых значений, куда с заданной вероятностью может попасть значение параметра.
Если параметр является значимым для некоторого уровня значимости , доверительный интервал, построенный для вероятности  не будет проходить через 0. По условиям задания параметр является значимым для вероятности 90 %, поэтому доверительный интервал, построенный для этой вероятности не будет проходить через 0. При этом так как параметр является незначимым для вероятности 95 %, поэтому доверительный интервал, построенный для вероятности 95 % будет проходить через 0.

Айвазян, С. А. Прикладная статистика. Основы эконометрики : учеб. : В 2 т. Основы эконометрики / С. А. Айвазян, В. С. Мхитарян. – 2-е изд., испр. – М. : ЮНИТИ–ДАНА, 2001. – С. 72–73.

Дата изменения страницы не означает экспертную проверку ответа. Как проверять материалы.

Сообщить об ошибке или предложить уточнение

К вопросу № 22 655. Адрес этой страницы будет добавлен автоматически.

    Замечание, ссылка на страницу и указанные вами данные сохранятся у редакции для проверки. Почта нужна только если вы хотите получить ответ. Не указывайте пароли и другие конфиденциальные сведения. Как проверяются материалы.

    Ещё вопросы по дисциплине

    Вся тема «Эконометрика» →
    Частная автокорреляция 1-го порядка — это корреляция между членами временного ряда и , при условии, что ... Частная автокорреляционная функция первого порядка определяется по формуле Целевая переменная в модели частичного приспособления имеет вид Формула для получения несмещенной оценки дисперсии имеет вид Формула для F-статистики: __________________, где p — верхнее число степеней свободы, q — нижнее число степеней свободы. Условие стационарности ряда случайных остатков в модели АР (1) имеет вид