Эконометрика Тестовый вопрос

Для временного ряда экономических данных по месяцам построена автокорреляционная функция: Анализируя данные автокорреляционной функции, можно утверждать, что исследуемый временной ряд содержит …

Вопрос № 22 623 Изменён 26 мая 2021 База ruotvet.ru
По этой дисциплине Сообщить об ошибке

Варианты ответа

Ответ из базы
Для временного ряда экономических данных по месяцам построена автокорреляционная функция:

Анализируя данные автокорреляционной функции, можно утверждать, что исследуемый временной ряд содержит …

  • случайную компоненту
  • сезонную волну

Для выявления структуры временного ряда строят автокорреляционную функцию, которая представляет собой последовательность значений коэффициентов автокорреляции для различных порядков. Заметим, что в представленной автокорреляционной функции значение коэффициента автокорреляции четвертого порядка близко к 1, следовательно ряд содержит сезонную компоненту периодичностью в 4 месяца (так как временной ряд отражает данные по месяцам).
Большинство временных рядов содержит также случайную компоненту. Данный ряд не является исключением, так как имеются некоторые слабые зависимости между последовательными уровнями, что отражено значениями 0,2; -0,4 и 0,1 для соответственно первого, второго и третьего порядков коэффициентов автокорреляции.

Дата изменения страницы не означает экспертную проверку ответа. Как проверять материалы.

Сообщить об ошибке или предложить уточнение

К вопросу № 22 623. Адрес этой страницы будет добавлен автоматически.

    Замечание, ссылка на страницу и указанные вами данные сохранятся у редакции для проверки. Почта нужна только если вы хотите получить ответ. Не указывайте пароли и другие конфиденциальные сведения. Как проверяются материалы.

    Ещё вопросы по дисциплине

    Вся тема «Эконометрика» →
    Частная автокорреляция 1-го порядка — это корреляция между членами временного ряда и , при условии, что ... Частная автокорреляционная функция первого порядка определяется по формуле Целевая переменная в модели частичного приспособления имеет вид Формула для получения несмещенной оценки дисперсии имеет вид Формула для F-статистики: __________________, где p — верхнее число степеней свободы, q — нижнее число степеней свободы. Условие стационарности ряда случайных остатков в модели АР (1) имеет вид