Эконометрика
Тестовый вопрос
Для временного ряда экономических данных по месяцам построена автокорреляционная функция: Анализируя данные автокорреляционной функции, можно утверждать, что исследуемый временной ряд содержит …
Варианты ответа
Ответ проверен Для временного ряда экономических данных по месяцам построена автокорреляционная функция:
Анализируя данные автокорреляционной функции, можно утверждать, что исследуемый временной ряд содержит …
Анализируя данные автокорреляционной функции, можно утверждать, что исследуемый временной ряд содержит …
- случайную компоненту
- сезонную волну
Для выявления структуры временного ряда строят автокорреляционную функцию, которая представляет собой последовательность значений коэффициентов автокорреляции для различных порядков. Заметим, что в представленной автокорреляционной функции значение коэффициента автокорреляции четвертого порядка близко к 1, следовательно ряд содержит сезонную компоненту периодичностью в 4 месяца (так как временной ряд отражает данные по месяцам).
Большинство временных рядов содержит также случайную компоненту. Данный ряд не является исключением, так как имеются некоторые слабые зависимости между последовательными уровнями, что отражено значениями 0,2; -0,4 и 0,1 для соответственно первого, второго и третьего порядков коэффициентов автокорреляции.
Большинство временных рядов содержит также случайную компоненту. Данный ряд не является исключением, так как имеются некоторые слабые зависимости между последовательными уровнями, что отражено значениями 0,2; -0,4 и 0,1 для соответственно первого, второго и третьего порядков коэффициентов автокорреляции.
Похожие вопросы из темы
Вся тема «Эконометрика» →
В модели СС (1) спектральная плотность равна:
Самым коротким интервалом изменения показателя множественной корреляции для уравнения множественной линейной регрессии , если известны парные коэффициенты корреляции , является интервал
Для линеаризации нелинейной функции может быть применен метод …
Случайный член n в уравнении y = axb задан
Модель равенства спроса и предложения, где предложение и спрос являются линейными функциями цены p, состоит из уравнений …
Частная автокорреляция 1-го порядка — это корреляция между членами временного ряда и , при условии, что ...