Эконометрика
Тестовый вопрос
Для временного ряда экономических данных построена автокорреляционная функция: Анализируя данные автокорреляционной функции, можно утверждать, что исследуемый временной ряд содержит …
Варианты ответа
Ответ из базы Для временного ряда экономических данных построена автокорреляционная функция:
Анализируя данные автокорреляционной функции, можно утверждать, что исследуемый временной ряд содержит …
Анализируя данные автокорреляционной функции, можно утверждать, что исследуемый временной ряд содержит …
- линейную тенденцию
- периодические колебания
Для выявления структуры временного ряда строят автокорреляционную функцию, которая представляет собой последовательность значений коэффициентов автокорреляции для различных порядков. Заметим, что в представленной автокорреляционной функции значение коэффициента автокорреляции первого порядка близко к 1, следовательно, ряд содержит линейную тенденцию. Кроме этого для шестого порядка значение коэффициента автокорреляции равно 0,7, что позволяет утверждать о наличии периодических колебаний (в уровнях ряда присутствует сезонная или циклическая компонента).
Дата изменения страницы не означает экспертную проверку ответа. Как проверять материалы.
Сообщить об ошибке или предложить уточнение
К вопросу № 22 596. Адрес этой страницы будет добавлен автоматически.
Ещё вопросы по дисциплине
Вся тема «Эконометрика» →
Частная автокорреляция 1-го порядка — это корреляция между членами временного ряда и , при условии, что ...
Частная автокорреляционная функция первого порядка определяется по формуле
Целевая переменная в модели частичного приспособления имеет вид
Формула для получения несмещенной оценки дисперсии имеет вид
Формула для F-статистики: __________________, где p — верхнее число степеней свободы, q — нижнее число степеней свободы.
Условие стационарности ряда случайных остатков в модели АР (1) имеет вид