Эконометрика
Тестовый вопрос
Для временного ряда экономических данных построена автокорреляционная функция: Анализируя данные автокорреляционной функции, можно утверждать, что исследуемый временной ряд содержит …
Варианты ответа
Ответ проверен Для временного ряда экономических данных построена автокорреляционная функция:
Анализируя данные автокорреляционной функции, можно утверждать, что исследуемый временной ряд содержит …
Анализируя данные автокорреляционной функции, можно утверждать, что исследуемый временной ряд содержит …
- линейную тенденцию
- периодические колебания
Для выявления структуры временного ряда строят автокорреляционную функцию, которая представляет собой последовательность значений коэффициентов автокорреляции для различных порядков. Заметим, что в представленной автокорреляционной функции значение коэффициента автокорреляции первого порядка близко к 1, следовательно, ряд содержит линейную тенденцию. Кроме этого для шестого порядка значение коэффициента автокорреляции равно 0,7, что позволяет утверждать о наличии периодических колебаний (в уровнях ряда присутствует сезонная или циклическая компонента).
Похожие вопросы из темы
Вся тема «Эконометрика» →
Идентификация модели СС (1) сводится к решению уравнения
Уравнение регрессии вида является …
Среди предложенных нелинейных зависимостей внутренне линейной является …
Для конечного процесса авторегрессии порядка величина может быть представлена как __________________ сумма предшествующих .
Случайный член n в уравнении y = axb задан
Метод наименьших квадратов для модели парной регрессии заключается в выборе таких коэффициентов a и b, которые обеспечивают наименьшее значение выражения