Эконометрика Тестовый вопрос

Если для модели параметров с гетероскедастичными остатками ui необходимо оценить параметры модели вида  следовательно была выдвинута гипотеза о том что дисперсия остатков модели пропорциональна величине …

Вопрос № 22 670 Изменён 8 сентября 2021 База ruotvet.ru
По этой дисциплине Сообщить об ошибке

Варианты ответа

Ответ из базы
Если для модели параметров с гетероскедастичными остатками ui необходимо оценить параметры модели вида  следовательно была выдвинута гипотеза о том что дисперсия остатков модели пропорциональна величине …

В случае нарушения предпосылки о гетероскедастичности остатков выдвигается гипотеза о существовании некоторого коэффициента пропорциональности, которому пропорциональна дисперсия остатков. Тогда следует оценивать параметры уравнения, которое получено из исходного уравнения путем умножения на значение, обратное квадратно корню из коэффициента пропорциональности. Так как оценивают параметры уравнения  следовательно, коэффициент пропорциональности будет равен квадрату знаменателя, то есть величине

Эконометрика : учеб. / под ред. И. И. Елисеевой. – М. : Проспект, 2009. – С. 87.

Эконометрика : учеб. / под ред. д-ра экон. наук, проф. В. С. Мхитаряна. – М. : Проспект, 2008. – С. 93–95, 100–107.

Дата изменения страницы не означает экспертную проверку ответа. Как проверять материалы.

Сообщить об ошибке или предложить уточнение

К вопросу № 22 670. Адрес этой страницы будет добавлен автоматически.

    Замечание, ссылка на страницу и указанные вами данные сохранятся у редакции для проверки. Почта нужна только если вы хотите получить ответ. Не указывайте пароли и другие конфиденциальные сведения. Как проверяются материалы.

    Ещё вопросы по дисциплине

    Вся тема «Эконометрика» →
    Частная автокорреляция 1-го порядка — это корреляция между членами временного ряда и , при условии, что ... Частная автокорреляционная функция первого порядка определяется по формуле Целевая переменная в модели частичного приспособления имеет вид Формула для получения несмещенной оценки дисперсии имеет вид Формула для F-статистики: __________________, где p — верхнее число степеней свободы, q — нижнее число степеней свободы. Условие стационарности ряда случайных остатков в модели АР (1) имеет вид