Эконометрика
Тестовый вопрос
Известно, что коэффициент автокорреляции остатков первого порядка равен –0,3. Также даны критические значения статистики Дарбина – Уотсона для заданного количества параметров при неизвестном и количестве наблюдений , . По данным характеристикам можно сделать вывод о том, что …
Варианты ответа
Ответ из базыИзвестно, что коэффициент автокорреляции остатков первого порядка равен –0,3. Также даны критические значения статистики Дарбина – Уотсона для заданного количества параметров при неизвестном и количестве наблюдений 
, 
. По данным характеристикам можно сделать вывод о том, что …
, . По данным характеристикам можно сделать вывод о том, что …
- автокорреляция остатков отсутствует
Дано, что коэффициент автокорреляции остатков первого порядка равен –0,3, 
. Рассчитаем статистику Дарбина – Уотсона по формуле 
. Нам известны критические значения статистики Дарбина – Уотсона для заданного количества параметров при неизвестном и количестве наблюдений 
, 
, которые разбивают отрезок от 0 до 4 на пять частей.
В интервале [0; 0,82] есть положительная автокорреляция остатков;
в интервале (0,82; 1,32] – зона неопределенности;
в интервале (1,32; 2,68] нет автокорреляции остатков;
в интервале (2,68; 3,12] – зона неопределенности;
в интервале (3,12; 4] есть отрицательная автокорреляция остатков.
В нашем случае значение статистики Дарбина–Уотсона d=2,6 попадает в интервал (1,32; 2,68]. Значит, можно сделать вывод, что нет автокорреляции остатков.
. Рассчитаем статистику Дарбина – Уотсона по формуле . Нам известны критические значения статистики Дарбина – Уотсона для заданного количества параметров при неизвестном и количестве наблюдений , , которые разбивают отрезок от 0 до 4 на пять частей.В интервале [0; 0,82] есть положительная автокорреляция остатков;
в интервале (0,82; 1,32] – зона неопределенности;
в интервале (1,32; 2,68] нет автокорреляции остатков;
в интервале (2,68; 3,12] – зона неопределенности;
в интервале (3,12; 4] есть отрицательная автокорреляция остатков.
В нашем случае значение статистики Дарбина–Уотсона d=2,6 попадает в интервал (1,32; 2,68]. Значит, можно сделать вывод, что нет автокорреляции остатков.
Эконометрика : учеб. / И.И. Елисеева и [др.]; под ред. И.И. Елисеевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2005. – С.438-442, 186-љЩ7.
Бывшев В.А. Эконометрика : учеб. пособие / В.А. Бывшев. – М. : Финансы и статистика, 2008. – С.268–301.
Дата изменения страницы не означает экспертную проверку ответа. Как проверять материалы.
Сообщить об ошибке или предложить уточнение
К вопросу № 92 505. Адрес этой страницы будет добавлен автоматически.
Ещё вопросы по дисциплине
Вся тема «Эконометрика» →
Частная автокорреляция 1-го порядка — это корреляция между членами временного ряда и , при условии, что ...
Частная автокорреляционная функция первого порядка определяется по формуле
Целевая переменная в модели частичного приспособления имеет вид
Формула для получения несмещенной оценки дисперсии имеет вид
Формула для F-статистики: __________________, где p — верхнее число степеней свободы, q — нижнее число степеней свободы.
Условие стационарности ряда случайных остатков в модели АР (1) имеет вид