Эконометрика
Тестовый вопрос
Известно, что временной ряд Y порожден случайным процессом, который по своим характеристикам является «белым шумом». Значит, ряд Y …
Варианты ответа
Ответ проверенИзвестно, что временной ряд Y порожден случайным процессом, который по своим характеристикам является «белым шумом». Значит, ряд Y …
- стационарный
По своим характеристикам временной ряд, образованный случайным процессом «белый шум», является стационарным. Математическое ожидание временного ряда, образованного случайным процессом «белый шум» постоянно, дисперсия постоянна, автоковариация зависит только от длины лага. Правильный ответ: временной ряд Y – стационарный.
Магнус, Ян Р. Эконометрика : нач. курс : [учеб. для студентов вузов по экон. специальностям] / Я. Р. Магнус, П. К. Катышев, А. А. Пересецкий ; Акад. нар. хоз-ва при Правительстве РФ. – М. : Дело, 2005. С.245–248.
Похожие вопросы из темы
Вся тема «Эконометрика» →
Если записать типы эконометрических моделей в следующем порядке:1) точно идентифицируемая система одновременных уравнений,2) сверхидентифицируемая система одновременных уравнений,3) уравнение множественной регрессии,4) уравнение множественной…
В модели множественной регрессии определитель матрицы парных коэффициентов корреляции между факторами , и близок к нулю. Это означает, что факторы , и
Для аддитивной модели временного ряда Y = T + S + E сумма скорректированных сезонных компонент равна …
Модель гиперинфляции Кейгана описывается соотношением
Примерами системы взаимозависимых (одновременных) эконометрических уравнений являются …
Модель АРПСС (0, 0, 2) описывается соотношением