Эконометрика
Тестовый вопрос
К моделям авторегрессии-скользящего среднего (ARMA) не относятся уравнения …
Варианты ответа
Ответ проверен К моделям авторегрессии-скользящего среднего (ARMA) не относятся уравнения …
Для описания стационарных процессов может использоваться моделям авторегрессии-скользящего среднего ARMA(p,q), включающая как члены, описывающие авторегрессионные составляющие, так и члены, моделирующие остаток в виде процесса скользящих средних. Параметры p и q определяют соответственно порядок авторегрессионной составляющей и порядок скользящих средних. В общем виде модель записывают уравнением:
Таким образом, моделями ARMA(p,q) являются уравнения:
– ARMA(1,1);
– ARMA(2,1).
Моделями ARMA(p,q) не являются уравнения:
– AR(1)
– MA(1)
Таким образом, моделями ARMA(p,q) являются уравнения:
– ARMA(1,1); – ARMA(2,1).Моделями ARMA(p,q) не являются уравнения:
– AR(1) – MA(1)
Эконометрика : учеб. / под ред. д-ра экон. наук, проф. В. С. Мхитаряна. – М. : Проспект, 2008. – C. 326–331.
Похожие вопросы из темы
Вся тема «Эконометрика» →
Уровень временного ряда (yt) формируется под воздействием различных факторов – компонент: Т (тенденция), S (циклические и/или сезонные колебания), Е (случайные факторы). Для…
Установите соответствие между названиями нелинейных функций (1) равносторонней гиперболы, (2) параболы второй степени и (3) степенной функции и самими уравнениями.
Относительная ошибка прогноза определяется как:
Линия регрессии __________________ через точку .
Ошибки спецификации эконометрической модели имеют место вследствие …
При расчете скорректированного коэффициента множественной детерминации пользуются формулой , где …