Эконометрика
Тестовый вопрос
К моделям авторегрессии-скользящего среднего (ARMA) не относятся уравнения …
Варианты ответа
Ответ из базы К моделям авторегрессии-скользящего среднего (ARMA) не относятся уравнения …
Для описания стационарных процессов может использоваться моделям авторегрессии-скользящего среднего ARMA(p,q), включающая как члены, описывающие авторегрессионные составляющие, так и члены, моделирующие остаток в виде процесса скользящих средних. Параметры p и q определяют соответственно порядок авторегрессионной составляющей и порядок скользящих средних. В общем виде модель записывают уравнением:
Таким образом, моделями ARMA(p,q) являются уравнения:
– ARMA(1,1);
– ARMA(2,1).
Моделями ARMA(p,q) не являются уравнения:
– AR(1)
– MA(1)
Таким образом, моделями ARMA(p,q) являются уравнения:
– ARMA(1,1); – ARMA(2,1).Моделями ARMA(p,q) не являются уравнения:
– AR(1) – MA(1)
Эконометрика : учеб. / под ред. д-ра экон. наук, проф. В. С. Мхитаряна. – М. : Проспект, 2008. – C. 326–331.
Дата изменения страницы не означает экспертную проверку ответа. Как проверять материалы.
Сообщить об ошибке или предложить уточнение
К вопросу № 22 625. Адрес этой страницы будет добавлен автоматически.
Ещё вопросы по дисциплине
Вся тема «Эконометрика» →
Частная автокорреляция 1-го порядка — это корреляция между членами временного ряда и , при условии, что ...
Частная автокорреляционная функция первого порядка определяется по формуле
Целевая переменная в модели частичного приспособления имеет вид
Формула для получения несмещенной оценки дисперсии имеет вид
Формула для F-статистики: __________________, где p — верхнее число степеней свободы, q — нижнее число степеней свободы.
Условие стационарности ряда случайных остатков в модели АР (1) имеет вид