Эконометрика
Тестовый вопрос
На рисунке представлен график остатков некоторой модели регрессии. Для оценок параметров данной модели регрессии нарушено свойство …
Варианты ответа
Ответ из базы На рисунке представлен график остатков некоторой модели регрессии. Для оценок параметров данной модели регрессии нарушено свойство …
эффективности
На рисунке видно, что дисперсия остатков зависит от переменной 
. Другими словами, остатки гетероскедастичны, а в случае гетероскедастичности остатков обычно говорят, что оценка не является эффективной, или, другими словами, данная оценка не обладает свойством, что дисперсия остатков минимальна. На рисунке представлена модель, для параметров которой не выполняются свойства эффективности.
. Другими словами, остатки гетероскедастичны, а в случае гетероскедастичности остатков обычно говорят, что оценка не является эффективной, или, другими словами, данная оценка не обладает свойством, что дисперсия остатков минимальна. На рисунке представлена модель, для параметров которой не выполняются свойства эффективности.
Эконометрика : учеб. / И. И. Елисеева [и др.], под ред. И. И. Елисеевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 2005. – С. 182–190.
Магнус, Я. Р. Эконометрика. Начальный курс : учеб. / Я. Р. Магнус, П. К. Катышев, А. А. Пересецкий. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Дело, 2000. – С. 27–35.
Дата изменения страницы не означает экспертную проверку ответа. Как проверять материалы.
Сообщить об ошибке или предложить уточнение
К вопросу № 22 585. Адрес этой страницы будет добавлен автоматически.
Ещё вопросы по дисциплине
Вся тема «Эконометрика» →
Частная автокорреляция 1-го порядка — это корреляция между членами временного ряда и , при условии, что ...
Частная автокорреляционная функция первого порядка определяется по формуле
Целевая переменная в модели частичного приспособления имеет вид
Формула для получения несмещенной оценки дисперсии имеет вид
Формула для F-статистики: __________________, где p — верхнее число степеней свободы, q — нижнее число степеней свободы.
Условие стационарности ряда случайных остатков в модели АР (1) имеет вид