Эконометрика
Тестовый вопрос
На рисунке представлен график временного ряда стоимости некоторой ценной бумаги за 16 дней. Известны коэффициенты автокорреляции до пятого порядка включительно: , , , ,. В состав временного ряда входят …
Варианты ответа
Ответ из базы На рисунке представлен график временного ряда стоимости некоторой ценной бумаги за 16 дней. Известны коэффициенты автокорреляции до пятого порядка включительно: 
, 
, 
, 
,
. В состав временного ряда входят …
, , , ,. В состав временного ряда входят …
трендовая компонента, случайная компонента
Анализ коэффициентов автокорреляции показал, что наибольшее значение имеет коэффициент автокорреляции первого порядка, значит, данный временной ряд имеет сильную линейную тенденцию, или трендовую компоненту. Данная трендовая компонента сопровождается случайной компонентой. Итак, в состав данного временного ряда входят трендовая и случайная компоненты.
Бывшев В. А. Эконометрика : учеб. пособие / В. А. Бывшев. – М. : Финансы и статистика, 2008. – С. 120–135.
Дата изменения страницы не означает экспертную проверку ответа. Как проверять материалы.
Сообщить об ошибке или предложить уточнение
К вопросу № 22 595. Адрес этой страницы будет добавлен автоматически.
Ещё вопросы по дисциплине
Вся тема «Эконометрика» →
Частная автокорреляция 1-го порядка — это корреляция между членами временного ряда и , при условии, что ...
Частная автокорреляционная функция первого порядка определяется по формуле
Целевая переменная в модели частичного приспособления имеет вид
Формула для получения несмещенной оценки дисперсии имеет вид
Формула для F-статистики: __________________, где p — верхнее число степеней свободы, q — нижнее число степеней свободы.
Условие стационарности ряда случайных остатков в модели АР (1) имеет вид