Эконометрика
Тестовый вопрос
На рисунке представлен график временного ряда за 4 года (по кварталам). Известны коэффициенты автокорреляции до пятого порядка включительно: , , , ,. В состав временного ряда входят …
Варианты ответа
Ответ проверен На рисунке представлен график временного ряда за 4 года (по кварталам). Известны коэффициенты автокорреляции до пятого порядка включительно: 
, 
, 
, 
,
. В состав временного ряда входят …
, , , ,. В состав временного ряда входят …
сезонная компонента, случайная компонента
Анализ повторяющихся колебаний графика позволяет предположить, что ряд имеет выраженную сезонную компоненту. Анализ коэффициента автокорреляции подтверждает это предположение. Наибольшее и близкое к единице значение имеет коэффициент автокорреляции четвертого порядка, значит, ряд имеет выраженную сезонную компоненту с лагом четыре. Кроме того, можно заметить, что средняя величина, вычисленная методом скользящего среднего, остается постоянной, значит, ряд не имеет трендовой компоненты. И наконец, можно заметить некоторые незначительные колебания, не имеющие закономерности, значит, ряд содержит случайную компоненту. Таким образом, ряд состоит из сезонной и случайной компонент.
Бывшев В. А. Эконометрика : учеб. пособие / В. А. Бывшев. – М. : Финансы и статистика, 2008. – С. 120–135.
Эконометрика : учеб. / И. И. Елисеева [и др.], под ред. И. И. Елисеевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 2005. – С. 43–47.
Похожие вопросы из темы
Вся тема «Эконометрика» →
В модели вида количество объясняющих переменных равно …
При методе наименьших квадратов параметры уравнения парной линейной регрессии определяются из условия ______ остатков .
В модели СС (1) автокорреляционная функция при равна:
В эконометрике фиктивной переменной принято считать …
Выборочная ковариация рассчитывается по формуле:
В состав любого временного ряда, построенного по реальным данным, обязательно входит _____ компонента.