Эконометрика Тестовый вопрос

На рисунке представлен график временного ряда за 4 года (по кварталам). Известны коэффициенты автокорреляции до пятого порядка включительно: , , , ,. В состав временного ряда входят …

Вопрос № 22 622 Изменён 30 июня 2021 База ruotvet.ru
По этой дисциплине Сообщить об ошибке

Варианты ответа

Ответ из базы
На рисунке представлен график временного ряда за 4 года (по кварталам). Известны коэффициенты автокорреляции до пятого порядка включительно: , , , ,. В состав временного ряда входят …

сезонная компонента, случайная компонента

Анализ повторяющихся колебаний графика позволяет предположить, что ряд имеет выраженную сезонную компоненту. Анализ коэффициента автокорреляции подтверждает это предположение. Наибольшее и близкое к единице значение имеет коэффициент автокорреляции четвертого порядка, значит, ряд имеет выраженную сезонную компоненту с лагом четыре. Кроме того, можно заметить, что средняя величина, вычисленная методом скользящего среднего, остается постоянной, значит, ряд не имеет трендовой компоненты. И наконец, можно заметить некоторые незначительные колебания, не имеющие закономерности, значит, ряд содержит случайную компоненту. Таким образом, ряд состоит из сезонной и случайной компонент.

Бывшев В. А. Эконометрика : учеб. пособие / В. А. Бывшев. – М. : Финансы и статистика, 2008. – С. 120–135.

Эконометрика : учеб. / И. И. Елисеева [и др.], под ред. И. И. Елисеевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 2005. – С. 43–47.

Дата изменения страницы не означает экспертную проверку ответа. Как проверять материалы.

Сообщить об ошибке или предложить уточнение

К вопросу № 22 622. Адрес этой страницы будет добавлен автоматически.

    Замечание, ссылка на страницу и указанные вами данные сохранятся у редакции для проверки. Почта нужна только если вы хотите получить ответ. Не указывайте пароли и другие конфиденциальные сведения. Как проверяются материалы.

    Ещё вопросы по дисциплине

    Вся тема «Эконометрика» →
    Частная автокорреляция 1-го порядка — это корреляция между членами временного ряда и , при условии, что ... Частная автокорреляционная функция первого порядка определяется по формуле Целевая переменная в модели частичного приспособления имеет вид Формула для получения несмещенной оценки дисперсии имеет вид Формула для F-статистики: __________________, где p — верхнее число степеней свободы, q — нижнее число степеней свободы. Условие стационарности ряда случайных остатков в модели АР (1) имеет вид