Условие стационарности временного ряда для модели АР (2) имеет вид

№ Несмещенной оценкой параметра модели множественной регрессии s2 (u) является оценка № Автоковариация члена ряда с самим собой равна: № Выберите все уравнения одной из версий модели Кейнса. В модели используются следующие обозначения:  – расходы на потребление в текущем периоде,  – доходы… № Если случайная величина принимает значения Х1..., Хn с вероятностями Р1..., Рn соответственно, то математическое ожидание случайной величины — ... № T-статистика для коэффициента корреляции r определяется как: № Для системы взаимозависимых (одновременных) эконометрических уравнений выполняются условия …