В критерии восходящих и нисходящих серий проверяется гипотеза:

№ Автокорреляцией уровней ряда называется корреляционная зависимость между … № Временной ряд является слабо стационарным (weak stationary) или стационарным в широком смысле, если выполняются условия … № В основе модели Ш. Алмон лежит предположение о том, что если зависит от текущих и лаговых значений , то веса в этой… № Формула для получения несмещенной оценки дисперсии имеет вид № Если записать типы эконометрических моделей в следующем порядке:1) точно идентифицируемая система одновременных уравнений,2) сверхидентифицируемая система одновременных уравнений,3) уравнение множественной регрессии,4) уравнение множественной… № В модели Линтнера реальный объем дивидендов подвергается корректировке: