Несмещенной оценкой теоретической ковариации является оценка

№ Если в ряде содержится скрытая гармоника частоты , то в нем присутствуют также периодические члены с частотой № Для модели АР (1) справедливо соотношение № Для временного ряда экономических данных построена автокорреляционная функция: Анализируя данные автокорреляционной функции, можно утверждать, что исследуемый временной ряд содержит … № Статистика критерия Дарбина-Уотсона вычисляется по формуле __________________, где ek — остатки в наблюдениях авторегрессионной схемы первого порядка. № Динамика среднемесячной номинальной начисленной заработной платы (вид экономической деятельности – сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство, руб.) в России в период 2005–2011 гг.… № Система независимых эконометрических уравнений может быть идентифицирована с помощью обычного метода наименьших квадратов. Определите последовательность этапов алгоритма оценки параметров для такой модели.