Коэффициент автокорреляции случайных остатков в модели АР (1) равен:

№ Для ранжированного временного ряда медиана равна: № Уравнениями, нелинейными по параметрам, являются нелинейные модели … № Стандартное отклонение оценки а для параметра a вычисляется по формуле № Известно, что зависимость между y и x обратная и связь сильная. Самым коротким отрезком, содержащим коэффициент корреляции  является … № Модель авторегрессии 2-го порядка описывается выражением № Для проверки предпосылки об отсутствии автокорреляции в остатках регрессионной модели определены критические значения критерия Дарбина-Уотсона, равные dl и du (см. рисунок). Определите…