Эконометрика
Тестовый вопрос
В модели АР (2) частная автокорреляционная функция случайных остатков, разделенных двумя тактами времени, равна:
Вопрос и ответ
ОтветВ модели АР (2) частная автокорреляционная функция случайных остатков, разделенных двумя тактами времени, равна:
Похожие вопросы из темы
Вся тема «Эконометрика» →
Если неслучайная составляющая временного ряда имеет линейный вид , то равно:
Если неслучайная составляющая временного ряда имеет вид полинома 3-й степени, то равно:
При исследовании зависимости затрат на производство (у, тыс. руб.) от объема выпуска (х, тыс. ед.) построена система нормальных уравнений Выберите интерпретацию коэффициента регрессии.
Если для среднеквадратической ошибки параметра и значения оценки этого параметра линейной эконометрической модели выполняется соотношение , то это свидетельствует о статистической ______…
Пусть имеется матрица исходных статистических данных Одномерным временным рядом будет ряд значений __________________ матрицы и.с.д. в последовательные моменты времени.
Динамика среднемесячной номинальной начисленной заработной платы (вид экономической деятельности – сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство, руб.) в России в период 2005–2011 гг.…
