Эконометрика Тестовый вопрос

В модели АР (2) частная автокорреляционная функция случайных остатков, разделенных двумя тактами времени, равна:

Вопрос № 247 919 Обновлён 7 сентября 2026 База ruotvet.ru
Похожие Сообщить об ошибке

Вопрос и ответ

Ответ
В модели АР (2) частная автокорреляционная функция случайных остатков, разделенных двумя тактами времени, равна:

Похожие вопросы из темы

Вся тема «Эконометрика» →
Если неслучайная составляющая временного ряда имеет линейный вид , то равно: Если неслучайная составляющая временного ряда имеет вид полинома 3-й степени, то равно: При исследовании зависимости затрат на производство (у, тыс. руб.) от объема выпуска (х, тыс. ед.) построена система нормальных уравнений  Выберите интерпретацию коэффициента регрессии. Если для среднеквадратической ошибки  параметра и значения оценки этого параметра  линейной эконометрической модели выполняется соотношение , то это свидетельствует о статистической ______… Пусть имеется матрица исходных статистических данных Одномерным временным рядом будет ряд значений __________________ матрицы и.с.д. в последовательные моменты времени. Динамика среднемесячной номинальной начисленной заработной платы (вид экономической деятельности – сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство, руб.) в России в период 2005–2011 гг.…