Эконометрика Тестовый вопрос

Определите последовательность действий при оценке параметров системы эконометрических уравнений при помощи двухшагового метода наименьших квадратов (ДМНК).

Вопрос № 22 602 Обновлён 15 августа 2021 База ruotvet.ru
Похожие Сообщить об ошибке

Варианты ответа

Ответ проверен
Определите последовательность действий при оценке параметров системы эконометрических уравнений при помощи двухшагового метода наименьших квадратов (ДМНК).

  • записать приведенную форму модели
  • оценить при помощи обычного МНК параметры приведенного уравнения, эндогенная переменная которого в структурной форме модели образует сверхидентифицируемое уравнение
  • для сверхидентифицируемого уравнения получить теоретические значения эндогенных переменных, содержащихся в правой части на основе приведенной формы модели
  • применить обычный МНК к структурной форме сверхидентифицируемого уравнения, подставить вместо фактических значений рассчитанные теоретические значения эндогенной переменной

Параметры сверхидентифицируемой системы эконометрических уравнений можно ценить с помощью двухшагового метода наименьших квадратов. При этом алгоритм применения ДМНК состоит из следующих действий, при которых необходимо:
1. Записать приведенную форму модели.
2. Оценить при помощи обычного МНК параметры приведенного уравнения, эндогенная переменная которого в структурной форме модели образует сверхидентифицируемое уравнение.
3. Для сверхидентифицируемого уравнения получить теоретические значения эндогенных переменных, содержащихся в правой части на основе приведенной формы модели.
4. Применить обычный МНК к структурной форме сверхидентифицируемого уравнения, подставить вместо фактических значений рассчитанные теоретические значения эндогенной переменной.

Эконометрика : учебник / И. И. Елисеева, С. В. Курышева, Т. В. Костеева и др., под ред. И. И. Елисеевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 2005. – С. 271–275.

Похожие вопросы из темы

Вся тема «Эконометрика» →
Идентификация модели СС (1) сводится к решению уравнения При расчете уравнения нелинейной регрессии , где y – спрос на продукцию, ед.; x – цена продукции, руб., выяснилось, что доля остаточной… Значение критерия Дарбина – Уотсона можно приблизительно рассчитать по формуле , где  – значение коэффициента автокорреляции остатков модели. Максимальная величина значения  будет… В модели СС (2) автокорреляционная функция при равна: Пусть y – издержки производства, – объем продукции, – основные производственные фонды, – численность работников. Известно, что в уравнении  дисперсии остатков пропорциональны… Проверку существенности (значимости) параметров можно осуществить с помощью показателей ____ и ______ параметра.