Эконометрика
Тестовый вопрос
Отбор факторов в эконометрическую модель линейного уравнения множественной регрессии можно проводить на основе …
Варианты ответа
Ответ из базы Отбор факторов в эконометрическую модель линейного уравнения множественной регрессии можно проводить на основе …
- исключения одного из пары коллинеарных факторов из модели
- сравнения величины остаточной дисперсии до и после включения дополнительного фактора в уравнение
При построении модели множественной регрессии необходимо исключить возможность существования тесной линейной зависимости между независимыми (объясняющими) переменными (факторами). Если имеются коллинеарные факторы, то из модели исключают один фактор из пары коллинеарных.
Кроме этого можно включать факторы в различной последовательности, сравнивая величину остаточной дисперсии до и после включения дополнительного фактора в уравнение. При этом, если хj+1 – дополнительный фактор; S2 – величина остаточной дисперсии, то
. То есть при включении дополнительного фактора в модель величина остаточной дисперсии должна снижаться, иначе дополнительный фактор хj+1 включать нецелесообразно.
Кроме этого можно включать факторы в различной последовательности, сравнивая величину остаточной дисперсии до и после включения дополнительного фактора в уравнение. При этом, если хj+1 – дополнительный фактор; S2 – величина остаточной дисперсии, то
. То есть при включении дополнительного фактора в модель величина остаточной дисперсии должна снижаться, иначе дополнительный фактор хj+1 включать нецелесообразно.
Эконометрика : учеб. / И. И. Елисеева [и др.], под ред. И. И. Елисеевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 2005. – С. 113–114.
Эконометрика : учеб. / под ред. И. И. Елисеевой. – М. : Проспект, 2009. – С. 35–39.
Дата изменения страницы не означает экспертную проверку ответа. Как проверять материалы.
Сообщить об ошибке или предложить уточнение
К вопросу № 22 651. Адрес этой страницы будет добавлен автоматически.
Ещё вопросы по дисциплине
Вся тема «Эконометрика» →
Частная автокорреляция 1-го порядка — это корреляция между членами временного ряда и , при условии, что ...
Частная автокорреляционная функция первого порядка определяется по формуле
Целевая переменная в модели частичного приспособления имеет вид
Формула для получения несмещенной оценки дисперсии имеет вид
Формула для F-статистики: __________________, где p — верхнее число степеней свободы, q — нижнее число степеней свободы.
Условие стационарности ряда случайных остатков в модели АР (1) имеет вид