Эконометрика
Тестовый вопрос
По счетному правилу проверьте необходимые условия идентификации для каждого уравнения системы и выберите правильные утверждения для одной из версий модифицированной модели Кейнса в которой – расходы на потребление в текущем периоде, – доходы в текущем периоде, – доходы в предыдущем периоде, – государственные расходы в текущем периоде, – инвестиции в текущем периоде.
Варианты ответа
Ответ из базы По счетному правилу проверьте необходимые условия идентификации для каждого уравнения системы и выберите правильные утверждения для одной из версий модифицированной модели Кейнса 
в которой
– расходы на потребление в текущем периоде,
– доходы в текущем периоде,
– доходы в предыдущем периоде,
– государственные расходы в текущем периоде,
– инвестиции в текущем периоде.
в которой – расходы на потребление в текущем периоде, – доходы в текущем периоде, – доходы в предыдущем периоде, – государственные расходы в текущем периоде, – инвестиции в текущем периоде.
- Первое уравнение точно идентифицируемо.
- Второе уравнение точно идентифицируемо.
- Третье уравнение не нуждается в идентификации.
Для данной системы одновременных уравнений эндогенными переменными являются: 
Экзогенными 
и 
Для проверки необходимого условия используют счетное правило. Находят Н – число эндогенных переменных, присутствующих в уравнении, и D – число экзогенных переменных, отсутствующих в уравнении, но присутствующих в системе уравнений. Если D+1=H – уравнение точно идентифицируемо; D+1<H – уравнение неидентифицируемо; D+1>H – уравнение сверх идентифицируемо.
Первое уравнение.
Н=2 – число эндогенных переменных, присутствующих в уравнении (
), и D=1 – число экзогенных переменных, отсутствующих в уравнении, но присутствующих в системе уравнений (
). Поскольку D+1=H – первое уравнение точно идентифицируемо.
Второе уравнение.
Н=2 – число эндогенных переменных, присутствующих в уравнении (
), и D=1 – число экзогенных переменных, отсутствующих в уравнении, но присутствующих в системе уравнений (
). Поскольку D+1=H – второе уравнение точно идентифицируемо.
Третье уравнение не содержит структурных коэффициентов, оно является балансовым равенством, оно не нуждается в идентификации.
Итак, правильные утверждения относительно каждого уравнения системы согласно счетному правилу – необходимому условию идентификации.
Первое уравнение точно идентифицируемо.
Второе уравнение точно идентифицируемо.
Третье уравнение не нуждается в идентификации.
Экзогенными и Для проверки необходимого условия используют счетное правило. Находят Н – число эндогенных переменных, присутствующих в уравнении, и D – число экзогенных переменных, отсутствующих в уравнении, но присутствующих в системе уравнений. Если D+1=H – уравнение точно идентифицируемо; D+1<H – уравнение неидентифицируемо; D+1>H – уравнение сверх идентифицируемо.
Первое уравнение.
Н=2 – число эндогенных переменных, присутствующих в уравнении (
), и D=1 – число экзогенных переменных, отсутствующих в уравнении, но присутствующих в системе уравнений (). Поскольку D+1=H – первое уравнение точно идентифицируемо. Второе уравнение.
Н=2 – число эндогенных переменных, присутствующих в уравнении (
), и D=1 – число экзогенных переменных, отсутствующих в уравнении, но присутствующих в системе уравнений (). Поскольку D+1=H – второе уравнение точно идентифицируемо. Третье уравнение не содержит структурных коэффициентов, оно является балансовым равенством, оно не нуждается в идентификации.
Итак, правильные утверждения относительно каждого уравнения системы согласно счетному правилу – необходимому условию идентификации.
Первое уравнение точно идентифицируемо.
Второе уравнение точно идентифицируемо.
Третье уравнение не нуждается в идентификации.
Эконометрика : учеб. / И. И. Елисеева [и др.], под ред. И. И. Елисеевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 2005. – С. 251–255.
Дата изменения страницы не означает экспертную проверку ответа. Как проверять материалы.
Сообщить об ошибке или предложить уточнение
К вопросу № 22 658. Адрес этой страницы будет добавлен автоматически.
Ещё вопросы по дисциплине
Вся тема «Эконометрика» →
Частная автокорреляция 1-го порядка — это корреляция между членами временного ряда и , при условии, что ...
Частная автокорреляционная функция первого порядка определяется по формуле
Целевая переменная в модели частичного приспособления имеет вид
Формула для получения несмещенной оценки дисперсии имеет вид
Формула для F-статистики: __________________, где p — верхнее число степеней свободы, q — нижнее число степеней свободы.
Условие стационарности ряда случайных остатков в модели АР (1) имеет вид