Эконометрика
Тестовый вопрос
По счетному правилу проверьте необходимые условия идентификации для каждого уравнения системы и выберите правильные утверждения для одной из версий модифицированной модели Кейнса в которой – расходы на потребление в текущем периоде, – доходы в текущем периоде, – доходы в предыдущем периоде, – государственные расходы в текущем периоде, – инвестиции в текущем периоде.
Варианты ответа
Ответ проверен По счетному правилу проверьте необходимые условия идентификации для каждого уравнения системы и выберите правильные утверждения для одной из версий модифицированной модели Кейнса 
в которой
– расходы на потребление в текущем периоде,
– доходы в текущем периоде,
– доходы в предыдущем периоде,
– государственные расходы в текущем периоде,
– инвестиции в текущем периоде.
в которой – расходы на потребление в текущем периоде, – доходы в текущем периоде, – доходы в предыдущем периоде, – государственные расходы в текущем периоде, – инвестиции в текущем периоде.
- Первое уравнение точно идентифицируемо.
- Второе уравнение точно идентифицируемо.
- Третье уравнение не нуждается в идентификации.
Для данной системы одновременных уравнений эндогенными переменными являются: 
Экзогенными 
и 
Для проверки необходимого условия используют счетное правило. Находят Н – число эндогенных переменных, присутствующих в уравнении, и D – число экзогенных переменных, отсутствующих в уравнении, но присутствующих в системе уравнений. Если D+1=H – уравнение точно идентифицируемо; D+1<H – уравнение неидентифицируемо; D+1>H – уравнение сверх идентифицируемо.
Первое уравнение.
Н=2 – число эндогенных переменных, присутствующих в уравнении (
), и D=1 – число экзогенных переменных, отсутствующих в уравнении, но присутствующих в системе уравнений (
). Поскольку D+1=H – первое уравнение точно идентифицируемо.
Второе уравнение.
Н=2 – число эндогенных переменных, присутствующих в уравнении (
), и D=1 – число экзогенных переменных, отсутствующих в уравнении, но присутствующих в системе уравнений (
). Поскольку D+1=H – второе уравнение точно идентифицируемо.
Третье уравнение не содержит структурных коэффициентов, оно является балансовым равенством, оно не нуждается в идентификации.
Итак, правильные утверждения относительно каждого уравнения системы согласно счетному правилу – необходимому условию идентификации.
Первое уравнение точно идентифицируемо.
Второе уравнение точно идентифицируемо.
Третье уравнение не нуждается в идентификации.
Экзогенными и Для проверки необходимого условия используют счетное правило. Находят Н – число эндогенных переменных, присутствующих в уравнении, и D – число экзогенных переменных, отсутствующих в уравнении, но присутствующих в системе уравнений. Если D+1=H – уравнение точно идентифицируемо; D+1<H – уравнение неидентифицируемо; D+1>H – уравнение сверх идентифицируемо.
Первое уравнение.
Н=2 – число эндогенных переменных, присутствующих в уравнении (
), и D=1 – число экзогенных переменных, отсутствующих в уравнении, но присутствующих в системе уравнений (). Поскольку D+1=H – первое уравнение точно идентифицируемо. Второе уравнение.
Н=2 – число эндогенных переменных, присутствующих в уравнении (
), и D=1 – число экзогенных переменных, отсутствующих в уравнении, но присутствующих в системе уравнений (). Поскольку D+1=H – второе уравнение точно идентифицируемо. Третье уравнение не содержит структурных коэффициентов, оно является балансовым равенством, оно не нуждается в идентификации.
Итак, правильные утверждения относительно каждого уравнения системы согласно счетному правилу – необходимому условию идентификации.
Первое уравнение точно идентифицируемо.
Второе уравнение точно идентифицируемо.
Третье уравнение не нуждается в идентификации.
Эконометрика : учеб. / И. И. Елисеева [и др.], под ред. И. И. Елисеевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 2005. – С. 251–255.
Похожие вопросы из темы
Вся тема «Эконометрика» →
Для временного ряда экономических данных построена автокорреляционная функция: Анализируя данные автокорреляционной функции, можно утверждать, что исследуемый временной ряд содержит …
Для нелинейной зависимости значение индекса корреляции составило 0,81, тогда значение индекса детерминации составит …
Процесс смешанного типа имеет вид
Известно, что доля остаточной регрессии в общей составила 0,19. Тогда значение коэффициента корреляции равно …
Статистика критерия Дарбина-Уотсона вычисляется по формуле __________________, где ek — остатки в наблюдениях авторегрессионной схемы первого порядка.
Для уравнения множественной регрессии вида на основании 14 наблюдений рассчитаны оценки параметров и записана модель:(в скобках указаны значения t-статистик, соответствующие параметрам регрессии).…