Эконометрика
Тестовый вопрос
При использовании теста Гольдфельда-Квандта осуществляют расчет …
Варианты ответа
Ответ проверен При использовании теста Гольдфельда-Квандта осуществляют расчет …
- уравнений регрессии по двум упорядоченным выборкам наблюдений
- отношения сумм квадратов остатков
Алгоритм теста Гольдфеда-Квандра основан на разделении упорядоченной исходной совокупности данных на две группы – с малыми и большими значениями независимой переменной. При этом удаляется часть центральных наблюдений. Далее рассчитываются отдельные уравнения регрессии по каждой из групп наблюдений и находится отношение 
, при этом величины S1 и S2 определяются как суммы квадратов остатков для каждой из групп упорядоченных данных. Обозначение S1 и S2 производят следующим образом: та сумма, которая больше является величиной S1, та, которая мньше является величиной S2. Поэтому отношение R всегда больше 1. Полученное значение R сравнивают с табличным значением F-критерия Фишера и делают вывод о гомоскедастичности или гетероскедастичности остатков.
, при этом величины S1 и S2 определяются как суммы квадратов остатков для каждой из групп упорядоченных данных. Обозначение S1 и S2 производят следующим образом: та сумма, которая больше является величиной S1, та, которая мньше является величиной S2. Поэтому отношение R всегда больше 1. Полученное значение R сравнивают с табличным значением F-критерия Фишера и делают вывод о гомоскедастичности или гетероскедастичности остатков.
Эконометрика : учеб. / И. И. Елисеева [и др.], под ред. И. И. Елисеевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 2005. – С. 436–442.
Похожие вопросы из темы
Вся тема «Эконометрика» →
Сглаженное значение вычисляется по формуле
Оценка параметра а для модели множественной регрессии в случае двух независимых переменных вычисляется по формуле: а =
Среди предложенных нелинейных зависимостей нелинейной по параметрам является …
Для регрессионной модели выявлено, что остатки являются гетероскедастичными, при этом дисперсия остатков находится в зависимости от значения фактора с коэффициентом пропорциональности Кi,…
Если для модели параметров с гетероскедастичными остатками ui необходимо оценить параметры модели вида следовательно была выдвинута гипотеза о том что дисперсия остатков…
В случае нарушений предпосылок метода наименьших квадратов применяют обобщенный метод наименьших квадратов, который используется для оценки параметров линейных регрессионных моделей с __________…