Эконометрика
Тестовый вопрос
При оценке значимости параметра было получено расчетное значение t-статистики Стьюдента для коэффициента регрессии: tb = 3,2. Табличные значения t-статистики Стьюдента составили: t = 3,5 (для уровня значимости 0,01); t = 2,36 (для уровня значимости 0,05); t = 1,89 (для уровня значимости 0,1). Сделайте выводы о значимости оцениваемого коэффициента регрессии.
Варианты ответа
Ответ из базы При оценке значимости параметра было получено расчетное значение t-статистики Стьюдента для коэффициента регрессии: tb = 3,2.
Табличные значения t-статистики Стьюдента составили:
t = 3,5 (для уровня значимости 0,01);
t = 2,36 (для уровня значимости 0,05);
t = 1,89 (для уровня значимости 0,1).
Сделайте выводы о значимости оцениваемого коэффициента регрессии.
Табличные значения t-статистики Стьюдента составили:
t = 3,5 (для уровня значимости 0,01);
t = 2,36 (для уровня значимости 0,05);
t = 1,89 (для уровня значимости 0,1).
Сделайте выводы о значимости оцениваемого коэффициента регрессии.
- параметр является значимым с вероятностью 90 %
- параметр является значимым с вероятностью 95 %
При проверке статистически значимого отличия от нуля оценки коэффициента регрессии определяют расчетное значение t-статистики Стьюдента. Если модуль расчетного значения превышает табличное для некоторого уровня значимости 
, то с вероятностью 
можно утверждать, что оцениваемый коэффициент регрессии является значимым. В задании расчетное значение tb= 3,2 превышает табличные для уровней значимости 0,05 и 0,1. Поэтому можно сделать вывод о том, что с вероятностью 90 % и 95 % оцениваемый параметр является значимым. Однако, расчетное значение tb= 3,2 меньше табличного для уровня значимости 0,01, следовательно, нельзя утверждать, что с вероятностью 99 % параметр значим.
, то с вероятностью можно утверждать, что оцениваемый коэффициент регрессии является значимым. В задании расчетное значение tb= 3,2 превышает табличные для уровней значимости 0,05 и 0,1. Поэтому можно сделать вывод о том, что с вероятностью 90 % и 95 % оцениваемый параметр является значимым. Однако, расчетное значение tb= 3,2 меньше табличного для уровня значимости 0,01, следовательно, нельзя утверждать, что с вероятностью 99 % параметр значим.
Айвазян, С. А. Прикладная статистика. Основы эконометрики : учеб. : В 2 т. Основы эконометрики / С. А. Айвазян, В. С. Мхитарян. – 2-е изд., испр. – М. : ЮНИТИ–ДАНА, 2001. – С. 72–73.
Дата изменения страницы не означает экспертную проверку ответа. Как проверять материалы.
Сообщить об ошибке или предложить уточнение
К вопросу № 22 619. Адрес этой страницы будет добавлен автоматически.
Ещё вопросы по дисциплине
Вся тема «Эконометрика» →
Частная автокорреляция 1-го порядка — это корреляция между членами временного ряда и , при условии, что ...
Частная автокорреляционная функция первого порядка определяется по формуле
Целевая переменная в модели частичного приспособления имеет вид
Формула для получения несмещенной оценки дисперсии имеет вид
Формула для F-статистики: __________________, где p — верхнее число степеней свободы, q — нижнее число степеней свободы.
Условие стационарности ряда случайных остатков в модели АР (1) имеет вид