Эконометрика
Тестовый вопрос
При применении обобщенного метода наименьших квадратов для оценки параметров модели с гетероскедастичными остатками минимизируется величина остаточной дисперсии S, равная …
Варианты ответа
Ответ проверен При применении обобщенного метода наименьших квадратов для оценки параметров модели с гетероскедастичными остатками 
минимизируется величина остаточной дисперсии S, равная …
минимизируется величина остаточной дисперсии S, равная …
При нарушении предпосылки о гомоскедастичности остатков для оценки параметров может применяться обобщенный метод наименьших квадратов. При этом, выдвигается гипотеза, что величина дисперсии остатков пропорциональна величине Ki, то есть 
где ui – гетероскедастичные остатки модели. Тогда исходную модель 
преобразуют в уравнение 
Так как при применении МНК минимизируется квадрат разности фактического и теоретического значений, то получаем минимум остаточной дисперсии:
где ui – гетероскедастичные остатки модели. Тогда исходную модель преобразуют в уравнение Так как при применении МНК минимизируется квадрат разности фактического и теоретического значений, то получаем минимум остаточной дисперсии:
Эконометрика : учеб. / под ред. И. И. Елисеевой. – М. : Проспект, 2009. – С. 85–89.
Эконометрика : учеб. / под ред. д-ра экон. наук, проф. В. С. Мхитаряна. – М. : Проспект, 2008. – С. 93–95, 100–107.
Похожие вопросы из темы
Вся тема «Эконометрика» →
Регрессионные модели с распределенными лагами описываются соотношением
Для оценки в моделях авторегрессии используется формула
Для системы взаимозависимых (одновременных) эконометрических уравнений выполняются условия …
В модели СС (2) автокорреляционная функция при равна:
F-статистика рассчитывается как отношение ______ дисперсии к ________ дисперсии, рассчитанных на одну степень свободы.
Отбор факторов в эконометрическую модель линейного уравнения множественной регрессии можно проводить на основе …