Эконометрика
Тестовый вопрос
При применении обобщенного метода наименьших квадратов для оценки параметров модели с гетероскедастичными остатками минимизируется величина остаточной дисперсии S, равная …
Варианты ответа
Ответ из базы При применении обобщенного метода наименьших квадратов для оценки параметров модели с гетероскедастичными остатками 
минимизируется величина остаточной дисперсии S, равная …
минимизируется величина остаточной дисперсии S, равная …
При нарушении предпосылки о гомоскедастичности остатков для оценки параметров может применяться обобщенный метод наименьших квадратов. При этом, выдвигается гипотеза, что величина дисперсии остатков пропорциональна величине Ki, то есть 
где ui – гетероскедастичные остатки модели. Тогда исходную модель 
преобразуют в уравнение 
Так как при применении МНК минимизируется квадрат разности фактического и теоретического значений, то получаем минимум остаточной дисперсии:
где ui – гетероскедастичные остатки модели. Тогда исходную модель преобразуют в уравнение Так как при применении МНК минимизируется квадрат разности фактического и теоретического значений, то получаем минимум остаточной дисперсии:
Эконометрика : учеб. / под ред. И. И. Елисеевой. – М. : Проспект, 2009. – С. 85–89.
Эконометрика : учеб. / под ред. д-ра экон. наук, проф. В. С. Мхитаряна. – М. : Проспект, 2008. – С. 93–95, 100–107.
Дата изменения страницы не означает экспертную проверку ответа. Как проверять материалы.
Сообщить об ошибке или предложить уточнение
К вопросу № 22 638. Адрес этой страницы будет добавлен автоматически.
Ещё вопросы по дисциплине
Вся тема «Эконометрика» →
Частная автокорреляция 1-го порядка — это корреляция между членами временного ряда и , при условии, что ...
Частная автокорреляционная функция первого порядка определяется по формуле
Целевая переменная в модели частичного приспособления имеет вид
Формула для получения несмещенной оценки дисперсии имеет вид
Формула для F-статистики: __________________, где p — верхнее число степеней свободы, q — нижнее число степеней свободы.
Условие стационарности ряда случайных остатков в модели АР (1) имеет вид