Эконометрика
Тестовый вопрос
При проверке счетного правила выяснилось, что для всех уравнений системы одновременных уравнений выполняется необходимое условие идентификации и все уравнения по счетному правилу точно идентифицируемы. Чтобы получить структурные коэффициенты системы, действия нужно выполнить в следующем порядке:
Варианты ответа
Ответ из базыПри проверке счетного правила выяснилось, что для всех уравнений системы одновременных уравнений выполняется необходимое условие идентификации и все уравнения по счетному правилу точно идентифицируемы. Чтобы получить структурные коэффициенты системы, действия нужно выполнить в следующем порядке:
- для каждого уравнения проверить условие неравенства нулю определителя матрицы коэффициентов, присутствующих в других уравнениях, но отсутствующих в данном уравнении
- преобразовать структурную форму модели в приведенную форму модели
- для каждого уравнения приведенной формы модели обычным методом наименьших квадратов оценить приведенные коэффициенты
- коэффициенты приведенной формы модели преобразовать в параметры структурной модели
Так как выполнение счетного правила является только необходимым, но не достаточным условием идентификации, то сначала нужно проверить выполнение достаточного условия идентификации.
Другими словами, сначала для каждого уравнения нужно проверить условие неравенства нулю определителя матрицы коэффициентов, присутствующих в других уравнениях, но отсутствующих в данном уравнении.
После проверки выполнения достаточного условия идентификации можно применять косвенный метод наименьших квадратов. Применяем косвенный метод наименьших квадратов, поскольку все уравнения системы являются точно идентифицируемыми. Второе действие – преобразование структурной формы модели в приведенную форму модели.
Третье действие – нахождение для каждого уравнения приведенной формы модели обычным методом наименьших квадратов приведенных коэффициентов.
И, наконец, четвертое действие – преобразование коэффициентов приведенной формы модели в параметры структурной модели.
Другими словами, сначала для каждого уравнения нужно проверить условие неравенства нулю определителя матрицы коэффициентов, присутствующих в других уравнениях, но отсутствующих в данном уравнении.
После проверки выполнения достаточного условия идентификации можно применять косвенный метод наименьших квадратов. Применяем косвенный метод наименьших квадратов, поскольку все уравнения системы являются точно идентифицируемыми. Второе действие – преобразование структурной формы модели в приведенную форму модели.
Третье действие – нахождение для каждого уравнения приведенной формы модели обычным методом наименьших квадратов приведенных коэффициентов.
И, наконец, четвертое действие – преобразование коэффициентов приведенной формы модели в параметры структурной модели.
Эконометрика : учеб. / И.И. Елисеева и [др.]; под ред. И.И. Елисеевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 2005. – С. 260–266.
Кремер, Н.Ш. Эконометрика : учеб. для студентов вузов / Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко ; ред. Н. Ш. Кремер. — М. : ЮНИТИ, 2002. С.182–200.
Магнус, Ян Р. Эконометрика : нач. курс : [учеб. для студентов вузов по экон. специальностям] / Я. Р. Магнус, П. К. Катышев, А. А. Пересецкий; Акад. нар. хоз-ва при Правительстве РФ. — М. : Дело, 2005. С.197–215.
Дата изменения страницы не означает экспертную проверку ответа. Как проверять материалы.
Сообщить об ошибке или предложить уточнение
К вопросу № 92 503. Адрес этой страницы будет добавлен автоматически.
Ещё вопросы по дисциплине
Вся тема «Эконометрика» →
Частная автокорреляция 1-го порядка — это корреляция между членами временного ряда и , при условии, что ...
Частная автокорреляционная функция первого порядка определяется по формуле
Целевая переменная в модели частичного приспособления имеет вид
Формула для получения несмещенной оценки дисперсии имеет вид
Формула для F-статистики: __________________, где p — верхнее число степеней свободы, q — нижнее число степеней свободы.
Условие стационарности ряда случайных остатков в модели АР (1) имеет вид