Эконометрика
Тестовый вопрос
Регрессионная модель с гетероскедастичными остатками может быть записана в виде _____, где – гомоскедастичные остатки.
Варианты ответа
Ответ проверен Регрессионная модель 
с гетероскедастичными остатками 
может быть записана в виде _____, где 
– гомоскедастичные остатки.
с гетероскедастичными остатками может быть записана в виде _____, где – гомоскедастичные остатки.
Так как для исходной регрессионной модели 
нарушена предпосылка о гомоскедастичности остатков ui, то ui – гетероскедастичные остатки модели. Введем коэффициент пропорциональности Ki и будем предполагать, что 
Если 
– гомоскедастичные остатки, то модель примет вид 
нарушена предпосылка о гомоскедастичности остатков ui, то ui – гетероскедастичные остатки модели. Введем коэффициент пропорциональности Ki и будем предполагать, что Если – гомоскедастичные остатки, то модель примет вид
Эконометрика : учеб. / под ред. И. И. Елисеевой. – М. : Проспект, 2009. – С. 85–89.
Похожие вопросы из темы
Вся тема «Эконометрика» →
Коэффициент автокорреляции уровней временного ряда может являться характеристикой …
Уровень временного ряда (yt) формируется под воздействием различных факторов – компонент: Т (тенденция), S (циклические и/или сезонные колебания), Е (случайные факторы). Для…
В методе выделения неслучайной составляющей (МНК) необходимо, чтобы величина __________________ была минимальной.
Известно, что доля объясненной дисперсии в общей дисперсии равна 0,2. Тогда значение коэффициента детерминации составляет …
Рассмотрим временной ряд: yt – уровень временного ряда в момент времени t; ra – значение коэффициента автокорреляции для порядка а. Для такого…
К моделям авторегрессии можно относятся уравнения …