Эконометрика Тестовый вопрос

Регрессионная модель  с гетероскедастичными остатками  может быть записана в виде _____, где  – гомоскедастичные остатки.

Вопрос № 22 586 Изменён 6 августа 2021 База ruotvet.ru
По этой дисциплине Сообщить об ошибке

Варианты ответа

Ответ из базы
Регрессионная модель  с гетероскедастичными остатками  может быть записана в виде _____, где  – гомоскедастичные остатки.

Так как для исходной регрессионной модели  нарушена предпосылка о гомоскедастичности остатков ui, то ui – гетероскедастичные остатки модели. Введем коэффициент пропорциональности Ki и будем предполагать, что  Если  – гомоскедастичные остатки, то модель примет вид

Эконометрика : учеб. / под ред. И. И. Елисеевой. – М. : Проспект, 2009. – С. 85–89.

Дата изменения страницы не означает экспертную проверку ответа. Как проверять материалы.

Сообщить об ошибке или предложить уточнение

К вопросу № 22 586. Адрес этой страницы будет добавлен автоматически.

    Замечание, ссылка на страницу и указанные вами данные сохранятся у редакции для проверки. Почта нужна только если вы хотите получить ответ. Не указывайте пароли и другие конфиденциальные сведения. Как проверяются материалы.

    Ещё вопросы по дисциплине

    Вся тема «Эконометрика» →
    Частная автокорреляция 1-го порядка — это корреляция между членами временного ряда и , при условии, что ... Частная автокорреляционная функция первого порядка определяется по формуле Целевая переменная в модели частичного приспособления имеет вид Формула для получения несмещенной оценки дисперсии имеет вид Формула для F-статистики: __________________, где p — верхнее число степеней свободы, q — нижнее число степеней свободы. Условие стационарности ряда случайных остатков в модели АР (1) имеет вид