Эконометрика
Тестовый вопрос
Уровень временного ряда (yt) формируется под воздействием различных факторов – компонент: Т (тенденция), S (циклические и/или сезонные колебания), Е (случайные факторы). Для мультипликативной модели временного ряда, содержащего периодические колебания в 4 момента, получены значения сезонных компонент: S1 = 2,087; S2 = 0,632; S3 = 0,931; S4 = 3,256. Известны значения компонент: T5 = 20,6 и E5 = 0,4. Рассчитайте значение уровня временного ряда y5.
Варианты ответа
Ответ проверенУровень временного ряда (yt) формируется под воздействием различных факторов – компонент: Т (тенденция), S (циклические и/или сезонные колебания), Е (случайные факторы). Для мультипликативной модели временного ряда, содержащего периодические колебания в 4 момента, получены значения сезонных компонент: S1 = 2,087; S2 = 0,632; S3 = 0,931; S4 = 3,256. Известны значения компонент: T5 = 20,6 и E5 = 0,4. Рассчитайте значение уровня временного ряда y5.
- 17,2
Аддитивная модель временного ряда записывается в виде выражения 
и предполагает, что произведение компонент ряда T, S и Е равно значению уровня ряда yt. Значение компоненты S определим из имеющихся, так как необходимо рассчитать значение уровня y5, периодичность колебаний составляет 4 момента времени, тогда для t = 5 значение компоненты S5 = S1 = 2,087. Получаем: 
и предполагает, что произведение компонент ряда T, S и Е равно значению уровня ряда yt. Значение компоненты S определим из имеющихся, так как необходимо рассчитать значение уровня y5, периодичность колебаний составляет 4 момента времени, тогда для t = 5 значение компоненты S5 = S1 = 2,087. Получаем:
Бывшев, В.А. Эконометрика: учеб. пособие / В.А. Бывшев. – М. : Финансы и статистика, 2008. – С. 236 –237.
Эконометрика: учеб. / И.И. Елисеева и [др.]; под ред. И.И. Елисеевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 2005. – С. 311 –324.
Похожие вопросы из темы
Вся тема «Эконометрика» →
В критерии серий, основанном на медиане, проверяется гипотеза:
Для конечного процесса авторегрессии порядка величина e может быть представлена как __________________ сумма предшествующих .
Пусть имеется матрица исходных статистических данных Одномерным временным рядом будет ряд значений __________________ матрицы и.с.д. в последовательные моменты времени.
Модель скользящего среднего СС (q) описывается соотношением
Оценку параметров сверхидентифицируемой системы эконометрических уравнений вида можно рассчитать с помощью двухшагового метода наименьших квадратов. Определите правильную последовательность действий.
Относительная ошибка прогноза определяется как: