Эконометрика Тестовый вопрос

В случае нарушений предпосылок метода наименьших квадратов применяют обобщенный метод наименьших квадратов, который используется для оценки параметров линейных регрессионных моделей с __________ остатками.

Вопрос № 92 515 Обновлён 24 августа 2021 База ruotvet.ru
Похожие Сообщить об ошибке

Варианты ответа

Ответ проверен
В случае нарушений предпосылок метода наименьших квадратов применяют обобщенный метод наименьших квадратов, который используется для оценки параметров линейных регрессионных моделей с __________ остатками.

  • автокоррелированными и/или гетероскедастичными


Метод наименьших квадратов (МНК) позволяет рассчитать такие оценки параметров линейной модели регрессии, для которых сумма квадратов отклонений фактических значений зависимой переменной y от ее модельных (теоретических) значений  минимальна. Отклонение , посчитанное для i-го наблюдения, является ошибкой модели. Предпосылками МНК являются: случайный характер остатков, нулевая средняя величина, отсутствие автокорреляции в остатках, постоянная дисперсия (гомоскедастичность) остатков, подчинение нормальному закону распределения. Если остатки не удовлетворяют предпосылкам МНК о автокоррелированности и гетероскедастичности остатков, то применение обычного (традиционного) МНК нецелесообразно. Если остатки автокоррелированны и/или гетероскедастичны, то проводят преобразование переменных и расчет оценок параметров осуществляют с использованием обобщенного метода наименьших квадратов (ОМНК). Правильный вариант ответа – «автокоррелированными и/или гетероскедастичными».

Эконометрика : учеб. / под ред. И.И. Елисеевой. – М. : Проспект, 2009. – С. 82–89.

Эконометрика: учеб. / под ред. д-ра экон. наук, проф. В.С. Мхитаряна. – М. : Проспект, 2008. – С. 93–112.

Магнус, Ян Р. Эконометрика: начальный курс: Учебник для студ-ов вузов, обуч. по экон. спец. / Я.Р. Магнус, П.К. Катышев, А.А. Пересецкий; Акад. народ. хоз-ва при Правительстве Рос. Федерации. – М. : Дело, 2000. – С. 130–135.

Похожие вопросы из темы

Вся тема «Эконометрика» →
Расположите в верной последовательности этапы построения аддитивной модели Y=T+S+E, где Y – уровни временного ряда, T – трендовая компонента, S – сезонная… При проверке счетного правила выяснилось, что для всех уравнений системы одновременных уравнений выполняется необходимое условие идентификации и все уравнения по счетному правилу… Дана приведенная форма модели системы одновременных уравнений: Установите соответствие между обозначением и его наименованием:(1) (2) (3) Значение критерия Дарбина – Уотсона можно приблизительно рассчитать по формуле , где  – значение коэффициента автокорреляции остатков модели. Минимальная величина значения  будет… Графиками, отражающими ситуацию произошедшего скачкообразного изменения уровней ряда при неизменном среднем абсолютном приросте структурного изменения при  являются … Уравнениями, линейными по параметрам, но нелинейными по переменным являются модели …