Эконометрика Тестовый вопрос

В случае нарушения предпосылки об отсутствии автокорреляции в остатках значение критерия Дарбина-Уотсона будет стремиться к …

Вопрос № 22 652 Изменён 16 июня 2021 База ruotvet.ru
По этой дисциплине Сообщить об ошибке

Варианты ответа

Ответ из базы
В случае нарушения предпосылки об отсутствии автокорреляции в остатках значение критерия Дарбина-Уотсона будет стремиться к …

  • 0
  • 4

Значение коэффициента автокорреляции остатков модели  рассчитывается по аналогии с парным коэффициентом автокорреляции и изменяется в таких же пределах, то есть от -1 до +1. В случае нарушения предпосылки об отсутствии автокорреляции в остатках значение критерия Дарбина-Уотсона значения коэффициентов корреляции остатков будут стремиться к -1 или к +1. Подставим эти значения в формулу для расчета значения критерия Дарбина-Уотсона :
если , то ;
если , то .
Поэтому значения критерия Дарбина-Уотсона будут соответственно стремиться к 4 или к 0.

Эконометрика : учеб. / И. И. Елисеева [и др.], под ред. И. И. Елисеевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 2005. – С. 436–442.

Дата изменения страницы не означает экспертную проверку ответа. Как проверять материалы.

Сообщить об ошибке или предложить уточнение

К вопросу № 22 652. Адрес этой страницы будет добавлен автоматически.

    Замечание, ссылка на страницу и указанные вами данные сохранятся у редакции для проверки. Почта нужна только если вы хотите получить ответ. Не указывайте пароли и другие конфиденциальные сведения. Как проверяются материалы.

    Ещё вопросы по дисциплине

    Вся тема «Эконометрика» →
    Частная автокорреляция 1-го порядка — это корреляция между членами временного ряда и , при условии, что ... Частная автокорреляционная функция первого порядка определяется по формуле Целевая переменная в модели частичного приспособления имеет вид Формула для получения несмещенной оценки дисперсии имеет вид Формула для F-статистики: __________________, где p — верхнее число степеней свободы, q — нижнее число степеней свободы. Условие стационарности ряда случайных остатков в модели АР (1) имеет вид