Эконометрика
Тестовый вопрос
Значение коэффициента автокорреляции второго порядка равно (-0,6), следовательно, ряд содержит …
Варианты ответа
Ответ проверенЗначение коэффициента автокорреляции второго порядка равно (-0,6), следовательно, ряд содержит …
- тенденцию
Структура временного ряда определяется по значениям коэффициента автокорреляции, рассчитанным для разных порядков. Коэффициент автокорреляции характеризует тесноту связи между уровнями исходного ряда и уровнями этого же ряда, сдвинутыми на значение порядка коэффициента автокорреляции. Если временной ряд содержит тенденцию, то наиболее высокое (максимальное или чуть меньше, чем максимальное) значение наблюдается у коэффициента автокорреляции первого и/или второго порядка. Однако, по знаку коэффициента автокорреляции нельзя делать вывод о направленности тенденции. Поэтому вариант «ряд содержит убывающую тенденцию» является ошибочным, так как ряд при данном значении коэффициента автокорреляции может содержать и положительную тенденцию. Правильный вариант – «ряд содержит тенденцию».
Эконометрика : учеб. / под ред. И.И. Елисеевой. – М. : Проспект, 2009. – С. 132–138.
Похожие вопросы из темы
Вся тема «Эконометрика» →
Уровень временного ряда (yt) формируется под воздействием различных факторов – компонент: Т (тенденция), S (циклические и/или сезонные колебания), Е (случайные факторы). Для…
СС(2)-процесс обратим лишь при условии, что корни его характеристического уравнения лежат:
Модель АРПСС (1, 1, 1) описывается соотношением
При проверке оценке значимости оцениваемого параметра регрессионной модели выдвигаются статистические гипотезы. Нулевая гипотеза H0: значение оцениваемого параметра равно нулю; альтернативная гипотеза H1:…
Для регрессионной модели значение оцениваемого параметра b составило 103. Данный параметр b является значимым для вероятности 90 %, но незначимым для вероятности 95 %.…
Модель авторегрессии 2-го порядка описывается выражением