Эконометрика
Тестовый вопрос
Дана автокорреляционная функция временного рядаВерным будет утверждение, что ряд …
Варианты ответа
Ответ проверенДана автокорреляционная функция временного ряда
Верным будет утверждение, что ряд …
Верным будет утверждение, что ряд …
- имеет выраженную сезонную компоненту с лагом 4
Высокое значение коэффициентов автокорреляции четвертого и кратного ему восьмого уровней позволяет сделать вывод, что ряд имеет выраженную сезонную компоненты, периодичность которой равна четырем.
Низкое значение коэффициента автокорреляции первого порядка позволяет предположить, что ряд не содержит трендовой компоненты.
Низкое значение коэффициента автокорреляции первого порядка позволяет предположить, что ряд не содержит трендовой компоненты.
Эконометрика: учеб. / под ред. И.И. Елисеевой. – М. : Проспект, 2009. С. 132–137.
Похожие вопросы из темы
Вся тема «Эконометрика» →
Для линеаризации нелинейной функции может быть применен метод …
При исследовании зависимости затрат на производство (у, тыс. руб.) от объема выпуска (х, тыс. ед.) построена система нормальных уравнений Выберите интерпретацию коэффициента регрессии.
__________________ описывают размер влияния на .
Для линеаризации нелинейной функции может быть применен метод ______ и замены переменных.
Если неслучайная составляющая описывается полиномом степени , то в методе МНК возникает __________________ уравнений.
В случае нарушений предпосылок метода наименьших квадратов применяют обобщенный метод наименьших квадратов, который используется для оценки параметров линейных регрессионных моделей с __________…