Эконометрика
Тестовый вопрос
Дана матрица парных коэффициентов корреляции: значениями тесноты связи между факторами (регрессорами) являются …
Варианты ответа
Ответ проверен Дана матрица парных коэффициентов корреляции:
значениями тесноты связи между факторами (регрессорами) являются …
значениями тесноты связи между факторами (регрессорами) являются …
- –0,02
- 0,51
Рассмотрим эконометрическую модель: 
. В модели y – зависимая переменная; xj – независимая переменная (j = 1,…, k; k – количество независимых переменных); 
– ошибка модели.
При построении модели множественной регрессии необходимо исключить возможность существования тесной линейной зависимости между независимыми (объясняющими) переменными (факторами). Для этого строится матрица парных коэффициентов линейной корреляции, а затем проводится анализ отображенных в ней значений. Тесноту связи между факторами (регрессорами) характеризуют все значения матрицы, кроме первого столбца, где отображается корреляция между зависимой переменной у и факторами (регрессорами) модели.
. В модели y – зависимая переменная; xj – независимая переменная (j = 1,…, k; k – количество независимых переменных); – ошибка модели.При построении модели множественной регрессии необходимо исключить возможность существования тесной линейной зависимости между независимыми (объясняющими) переменными (факторами). Для этого строится матрица парных коэффициентов линейной корреляции, а затем проводится анализ отображенных в ней значений. Тесноту связи между факторами (регрессорами) характеризуют все значения матрицы, кроме первого столбца, где отображается корреляция между зависимой переменной у и факторами (регрессорами) модели.
Эконометрика : учеб. / И. И. Елисеева [и др.], под ред. И. И. Елисеевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 2005. – С. 113–114.
Эконометрика : учеб. / под ред. д-ра экон. наук, проф. В. С. Мхитаряна. – М. : Проспект, 2008. – С. 35–39.
Похожие вопросы из темы
Вся тема «Эконометрика» →
Уравнениями, нелинейными по параметрам, являются нелинейные модели …
Для уравнения множественной регрессии вида на основании 14 наблюдений рассчитаны оценки параметров и записана модель: (в скобках указаны значения t-статистики, соответствующие параметрам…
Оценку параметров точно идентифицируемой системы эконометрических уравнений вида можно рассчитать с помощью косвенного метода наименьших квадратов. Определите правильную последовательность действий.
Значение критерия Дарбина – Уотсона можно приблизительно рассчитать по формуле , где – значение коэффициента автокорреляции остатков модели. Максимальная величина значения будет…
На третьем шаге Зарембки рассматривается линейная регрессия с наблюдениями __________________ вместо исходных уi:
Обобщенный метод наименьших квадратов не может применяться для оценки параметров линейных регрессионных моделей в случае, если …