Эконометрика Тестовый вопрос

Дана матрица парных коэффициентов корреляции: значениями тесноты связи между факторами (регрессорами) являются …

Вопрос № 22 610 Изменён 1 августа 2021 База ruotvet.ru
По этой дисциплине Сообщить об ошибке

Варианты ответа

Ответ из базы
Дана матрица парных коэффициентов корреляции:

значениями тесноты связи между факторами (регрессорами) являются …

  • –0,02
  • 0,51

Рассмотрим эконометрическую модель: . В модели y – зависимая переменная; xj – независимая переменная (j = 1,…, k; k – количество независимых переменных);  – ошибка модели.
При построении модели множественной регрессии необходимо исключить возможность существования тесной линейной зависимости между независимыми (объясняющими) переменными (факторами). Для этого строится матрица парных коэффициентов линейной корреляции, а затем проводится анализ отображенных в ней значений. Тесноту связи между факторами (регрессорами) характеризуют все значения матрицы, кроме первого столбца, где отображается корреляция между зависимой переменной у и факторами (регрессорами) модели.

Эконометрика : учеб. / И. И. Елисеева [и др.], под ред. И. И. Елисеевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 2005. – С. 113–114.

Эконометрика : учеб. / под ред. д-ра экон. наук, проф. В. С. Мхитаряна. – М. : Проспект, 2008. – С. 35–39.

Дата изменения страницы не означает экспертную проверку ответа. Как проверять материалы.

Сообщить об ошибке или предложить уточнение

К вопросу № 22 610. Адрес этой страницы будет добавлен автоматически.

    Замечание, ссылка на страницу и указанные вами данные сохранятся у редакции для проверки. Почта нужна только если вы хотите получить ответ. Не указывайте пароли и другие конфиденциальные сведения. Как проверяются материалы.

    Ещё вопросы по дисциплине

    Вся тема «Эконометрика» →
    Частная автокорреляция 1-го порядка — это корреляция между членами временного ряда и , при условии, что ... Частная автокорреляционная функция первого порядка определяется по формуле Целевая переменная в модели частичного приспособления имеет вид Формула для получения несмещенной оценки дисперсии имеет вид Формула для F-статистики: __________________, где p — верхнее число степеней свободы, q — нижнее число степеней свободы. Условие стационарности ряда случайных остатков в модели АР (1) имеет вид