Эконометрика
Тестовый вопрос
Исследуется зависимость . Построена матрица парных коэффициентов корреляции: На основе определения отсутствия коллинеарности можно рекомендовать построить уравнения …
Варианты ответа
Ответ из базы Исследуется зависимость 
. Построена матрица парных коэффициентов корреляции:
На основе определения отсутствия коллинеарности можно рекомендовать построить уравнения …
. Построена матрица парных коэффициентов корреляции:На основе определения отсутствия коллинеарности можно рекомендовать построить уравнения …
Рассмотрим эконометрическую модель: 
. В модели y – зависимая переменная; x1, x2, x3, x4 – независимые переменные (факторы); 
– ошибка модели.
При построении модели множественной регрессии необходимо исключить возможность существования тесной линейной зависимости между независимыми (объясняющими) переменными (факторами). Если абсолютное значение тесноты связи между факторами превышает значение 0,7, то такие факторы не рекомендуется включать одновременно в одно и то же уравнение.
Рассмотрим предлагаемые в ответах модели. Для проверки наличия коллинеарных факторов необходимо рассмотреть все возможные значения коэффициентов межфакторной корреляции.
Модель
. Коэффициент межфакторной корреляции один – это 
, следовательно, в уравнении нет коллинеарных факторов и оно может быть рекомендовано к построению.
Модель
. Коэффициент межфакторной корреляции один – это 
, следовательно, факторы х2 и х3 коллинеарные и такое уравнение не может быть рекомендовано к построению.
Модель
. Коэффициенты межфакторной корреляции: 
; 
; 
. Все значения меньше 0,7 требование отсутствия коллинеарных факторов выполняется, и такое уравнение может быть рекомендовано к построению.
Модель
. Коэффициенты межфакторной корреляции: 
; 
; 
. Не все значения меньше 0,7 требование отсутствия коллинеарных факторов не выполняется, и такое уравнение не может быть рекомендовано к построению.
. В модели y – зависимая переменная; x1, x2, x3, x4 – независимые переменные (факторы); – ошибка модели.При построении модели множественной регрессии необходимо исключить возможность существования тесной линейной зависимости между независимыми (объясняющими) переменными (факторами). Если абсолютное значение тесноты связи между факторами превышает значение 0,7, то такие факторы не рекомендуется включать одновременно в одно и то же уравнение.
Рассмотрим предлагаемые в ответах модели. Для проверки наличия коллинеарных факторов необходимо рассмотреть все возможные значения коэффициентов межфакторной корреляции.
Модель
. Коэффициент межфакторной корреляции один – это , следовательно, в уравнении нет коллинеарных факторов и оно может быть рекомендовано к построению. Модель
. Коэффициент межфакторной корреляции один – это , следовательно, факторы х2 и х3 коллинеарные и такое уравнение не может быть рекомендовано к построению. Модель
. Коэффициенты межфакторной корреляции: ; ; . Все значения меньше 0,7 требование отсутствия коллинеарных факторов выполняется, и такое уравнение может быть рекомендовано к построению. Модель
. Коэффициенты межфакторной корреляции: ; ; . Не все значения меньше 0,7 требование отсутствия коллинеарных факторов не выполняется, и такое уравнение не может быть рекомендовано к построению.
Эконометрика : учеб. / под ред. д-ра экон. наук, проф. В. С. Мхитаряна. – М. : Проспект, 2008. – С. 84.
Эконометрика : учеб. / под ред. И. И. Елисеевой. – М. : Проспект, 2009. – С. 35–39.
Дата изменения страницы не означает экспертную проверку ответа. Как проверять материалы.
Сообщить об ошибке или предложить уточнение
К вопросу № 22 580. Адрес этой страницы будет добавлен автоматически.
Ещё вопросы по дисциплине
Вся тема «Эконометрика» →
Частная автокорреляция 1-го порядка — это корреляция между членами временного ряда и , при условии, что ...
Частная автокорреляционная функция первого порядка определяется по формуле
Целевая переменная в модели частичного приспособления имеет вид
Формула для получения несмещенной оценки дисперсии имеет вид
Формула для F-статистики: __________________, где p — верхнее число степеней свободы, q — нижнее число степеней свободы.
Условие стационарности ряда случайных остатков в модели АР (1) имеет вид