Эконометрика
Тестовый вопрос
Определите последовательность действий при оценке параметров системы эконометрических уравнений при помощи косвенного метода наименьших квадратов (КМНК).
Варианты ответа
Ответ из базы Определите последовательность действий при оценке параметров системы эконометрических уравнений при помощи косвенного метода наименьших квадратов (КМНК).
- структурная форма модели преобразовывается в приведенную форму модели и параметры структурной формы bij и аij выражаются через коэффициенты приведенной формы модели
- для каждого уравнения приведенной формы при помощи обычного метода наименьших квадратов оценивают параметры приведенной формы
- коэффициенты приведенной формы
трансформируют в коэффициенты структурной формы модели bij - записывается структурная форма системы с найденными значениями параметров bij и аij
Параметры точно идентифицируемой системы эконометрических уравнений можно ценить с помощью косвенного метода наименьших квадратов. При этом алгоритм применения КМНК состоит из следующих шагов:
1. Структурная форма модели преобразовывается в приведенную форму модели и параметры структурной формы bij и аij выражаются через коэффициенты приведенной формы модели
2. Для каждого уравнения приведенной формы при помощи обычного метода наименьших квадратов оценивают параметры приведенной формы
.
3. Коэффициенты приведенной формы
трансформируют в коэффициенты структурной формы модели bij и аij.
4. Записывается структурная форма системы с найденными значениями параметров bij и аij.
1. Структурная форма модели преобразовывается в приведенную форму модели и параметры структурной формы bij и аij выражаются через коэффициенты приведенной формы модели
2. Для каждого уравнения приведенной формы при помощи обычного метода наименьших квадратов оценивают параметры приведенной формы
.3. Коэффициенты приведенной формы
трансформируют в коэффициенты структурной формы модели bij и аij.4. Записывается структурная форма системы с найденными значениями параметров bij и аij.
Эконометрика : учебник / И. И. Елисеева, С. В. Курышева, Т. В. Костеева и др., под ред. И. И. Елисеевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 2005. – С. 265–270.
Дата изменения страницы не означает экспертную проверку ответа. Как проверять материалы.
Сообщить об ошибке или предложить уточнение
К вопросу № 22 659. Адрес этой страницы будет добавлен автоматически.
Ещё вопросы по дисциплине
Вся тема «Эконометрика» →
Частная автокорреляция 1-го порядка — это корреляция между членами временного ряда и , при условии, что ...
Частная автокорреляционная функция первого порядка определяется по формуле
Целевая переменная в модели частичного приспособления имеет вид
Формула для получения несмещенной оценки дисперсии имеет вид
Формула для F-статистики: __________________, где p — верхнее число степеней свободы, q — нижнее число степеней свободы.
Условие стационарности ряда случайных остатков в модели АР (1) имеет вид