Эконометрика
Тестовый вопрос
Определите последовательность действий при оценке параметров системы эконометрических уравнений при помощи косвенного метода наименьших квадратов (КМНК).
Варианты ответа
Ответ проверен Определите последовательность действий при оценке параметров системы эконометрических уравнений при помощи косвенного метода наименьших квадратов (КМНК).
- структурная форма модели преобразовывается в приведенную форму модели и параметры структурной формы bij и аij выражаются через коэффициенты приведенной формы модели
- для каждого уравнения приведенной формы при помощи обычного метода наименьших квадратов оценивают параметры приведенной формы
- коэффициенты приведенной формы
трансформируют в коэффициенты структурной формы модели bij - записывается структурная форма системы с найденными значениями параметров bij и аij
Параметры точно идентифицируемой системы эконометрических уравнений можно ценить с помощью косвенного метода наименьших квадратов. При этом алгоритм применения КМНК состоит из следующих шагов:
1. Структурная форма модели преобразовывается в приведенную форму модели и параметры структурной формы bij и аij выражаются через коэффициенты приведенной формы модели
2. Для каждого уравнения приведенной формы при помощи обычного метода наименьших квадратов оценивают параметры приведенной формы
.
3. Коэффициенты приведенной формы
трансформируют в коэффициенты структурной формы модели bij и аij.
4. Записывается структурная форма системы с найденными значениями параметров bij и аij.
1. Структурная форма модели преобразовывается в приведенную форму модели и параметры структурной формы bij и аij выражаются через коэффициенты приведенной формы модели
2. Для каждого уравнения приведенной формы при помощи обычного метода наименьших квадратов оценивают параметры приведенной формы
.3. Коэффициенты приведенной формы
трансформируют в коэффициенты структурной формы модели bij и аij.4. Записывается структурная форма системы с найденными значениями параметров bij и аij.
Эконометрика : учебник / И. И. Елисеева, С. В. Курышева, Т. В. Костеева и др., под ред. И. И. Елисеевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 2005. – С. 265–270.
Похожие вопросы из темы
Вся тема «Эконометрика» →
F-статистика рассчитывается как отношение ______ дисперсии к ________ дисперсии, рассчитанных на одну степень свободы.
Известно, что доля объясненной дисперсии в общей дисперсии равна 0,2. Тогда значение коэффициента детерминации составляет …
Коэффициент автокорреляции случайных остатков в модели АР (1) равен:
Известно, что доля остаточной дисперсии зависимой переменной в ее общей дисперсии равна 0,2. Тогда значение коэффициента детерминации составляет …
Если в методе последовательных разностей , а , то неслучайная составляющая аппроксимируется полиномом степени
Установите соответствие между значением показателей и характеристиками их значений: (1) R2=0,7 (2) 1–R2=0,2 (3) R2=1