Эконометрика Тестовый вопрос

Проверка статистически значимого отличия от нуля оценок коэффициентов  линейной модели осуществляется путем последовательного сравнения отношений  ( –среднеквадратическая ошибка параметра ) с точкой, имеющей распределение …

Вопрос № 92 522 Обновлён 29 сентября 2021 База ruotvet.ru
Похожие Сообщить об ошибке

Варианты ответа

Ответ проверен
Проверка статистически значимого отличия от нуля оценок коэффициентов  линейной модели

осуществляется путем последовательного сравнения отношений  ( –среднеквадратическая ошибка параметра ) с точкой, имеющей распределение …

  • Стьюдента

При проверке статистически значимого отличия от нуля оценок коэффициентов  линейной регрессионной модели   выдвигается гипотеза о нулевом значении оценки параметра. Для каждого коэффициента регрессии  модели рассчитывают отношение его среднеквадратической ошибки к значению оценки . Полученное значение отношения  последовательно сравнивается с точкой, имеющей распределение Стьюдента.

Прикладная статистика. Основы эконометрики: Учебник для вузов: В 2 т. 2-е изд., испр. – Т. 2: Айвазян С.А. Основы эконометрики. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – С. 73.

Похожие вопросы из темы

Вся тема «Эконометрика» →
Для аддитивной модели временного ряда  Y = T + S + E  сумма скорректированных сезонных компонент равна … Модель СС (2) описывается соотношением Установите соответствие между значением показателей и характеристиками их значений: (1) R2=0,7 (2) 1–R2=0,2 (3) R2=1 Модель гиперинфляции Кейгана описывается соотношением На рисунке представлены графики остатков линейной и нелинейной функции, построенных по некоторым исходным данным. Относительно свойств несмещенности и эффективности можно сказать, что… Модель авторегрессии 2-го порядка описывается выражением