Эконометрика
Тестовый вопрос
На рисунке представлены графики остатков линейной и нелинейной функции, построенных по некоторым исходным данным. Относительно свойств несмещенности и эффективности можно сказать, что оценки параметров нелинейной зависимости являются …
Варианты ответа
Ответ из базы На рисунке представлены графики остатков линейной и нелинейной функции, построенных по некоторым исходным данным. Относительно свойств несмещенности и эффективности можно сказать, что оценки параметров нелинейной зависимости являются …
несмещенными и эффективными
Несмещенность оценки означает, что математическое ожидание оценок параметров равно самим оценкам, или другими словами, что математическое ожидание остатков равно нулю. Свойство несмещенности выполняется и для линейной и для нелинейной функций.
Эффективность оценки означает, что оценка имеет наименьшую дисперсию по сравнению с любыми другими оценками данного параметра линейными относительно величины y. На рисунке видно, что отклонения от нелинейной функции близко к нулю, следовательно, оценка параметров нелинейной функции является эффективной. Таким образом, оценки параметров нелинейной зависимости являются несмещенными и эффективными.
Эффективность оценки означает, что оценка имеет наименьшую дисперсию по сравнению с любыми другими оценками данного параметра линейными относительно величины y. На рисунке видно, что отклонения от нелинейной функции близко к нулю, следовательно, оценка параметров нелинейной функции является эффективной. Таким образом, оценки параметров нелинейной зависимости являются несмещенными и эффективными.
Эконометрика : учеб. / И. И. Елисеева [и др.], под ред. И. И. Елисеевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 2005. – С. 182–185.
Дата изменения страницы не означает экспертную проверку ответа. Как проверять материалы.
Сообщить об ошибке или предложить уточнение
К вопросу № 22 615. Адрес этой страницы будет добавлен автоматически.
Ещё вопросы по дисциплине
Вся тема «Эконометрика» →
Частная автокорреляция 1-го порядка — это корреляция между членами временного ряда и , при условии, что ...
Частная автокорреляционная функция первого порядка определяется по формуле
Целевая переменная в модели частичного приспособления имеет вид
Формула для получения несмещенной оценки дисперсии имеет вид
Формула для F-статистики: __________________, где p — верхнее число степеней свободы, q — нижнее число степеней свободы.
Условие стационарности ряда случайных остатков в модели АР (1) имеет вид