Эконометрика
Тестовый вопрос
На рисунке представлены графики остатков линейной и нелинейной функции, построенных по некоторым исходным данным. Относительно свойств несмещенности и эффективности можно сказать, что оценки параметров нелинейной зависимости являются …
Варианты ответа
Ответ проверен На рисунке представлены графики остатков линейной и нелинейной функции, построенных по некоторым исходным данным. Относительно свойств несмещенности и эффективности можно сказать, что оценки параметров нелинейной зависимости являются …
несмещенными и эффективными
Несмещенность оценки означает, что математическое ожидание оценок параметров равно самим оценкам, или другими словами, что математическое ожидание остатков равно нулю. Свойство несмещенности выполняется и для линейной и для нелинейной функций.
Эффективность оценки означает, что оценка имеет наименьшую дисперсию по сравнению с любыми другими оценками данного параметра линейными относительно величины y. На рисунке видно, что отклонения от нелинейной функции близко к нулю, следовательно, оценка параметров нелинейной функции является эффективной. Таким образом, оценки параметров нелинейной зависимости являются несмещенными и эффективными.
Эффективность оценки означает, что оценка имеет наименьшую дисперсию по сравнению с любыми другими оценками данного параметра линейными относительно величины y. На рисунке видно, что отклонения от нелинейной функции близко к нулю, следовательно, оценка параметров нелинейной функции является эффективной. Таким образом, оценки параметров нелинейной зависимости являются несмещенными и эффективными.
Эконометрика : учеб. / И. И. Елисеева [и др.], под ред. И. И. Елисеевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 2005. – С. 182–185.
Похожие вопросы из темы
Вся тема «Эконометрика» →
Спектральная плотность временного ряда определяется через
Исследуется зависимость индекса человеческого развития от следующих факторов: 1) ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2005 г.; 2) объединенное валовое отношение для начального,…
Если для модели параметров с гетероскедастичными остатками ui необходимо оценить параметры модели вида следовательно была выдвинута гипотеза о том что дисперсия остатков…
При проверке оценке значимости оцениваемого параметра регрессионной модели выдвигаются статистические гипотезы. Нулевая гипотеза H0: значение оцениваемого параметра равно нулю; альтернативная гипотеза H1:…
На рисунке представлен график временного ряда стоимости некоторой ценной бумаги за 16 дней. Известны коэффициенты автокорреляции до пятого порядка включительно: , ,…
Дана приведенная форма модели системы одновременных уравнений: Установите соответствие между обозначением и его наименованием:(1) (2) (3)