Эконометрика
Тестовый вопрос
Системой эконометрических уравнений не является система линейных _____ уравнений.
Варианты ответа
Ответ из базыСистемой эконометрических уравнений не является система линейных _____ уравнений.
- нормальных
- стандартизованных
Система линейных одновременных уравнений является одним из видов систем эконометрических уравнений.
Система рекурсивных уравнений также является видом системы эконометрических уравнений.
Система нормальных уравнений используется при расчете оценок параметров линейных моделей с помощью МНК и не является системой эконометрических уравнений (правильный вариант ответа).
Стандартизованное уравнение регрессии используется при моделировании линейных уравнений множественной регрессии для расчета стандартизованных коэффициентов регрессии и ранжировании факторов по силе связи с зависимой переменной и не является системой эконометрических уравнений (правильный вариант ответа).
Система рекурсивных уравнений также является видом системы эконометрических уравнений.
Система нормальных уравнений используется при расчете оценок параметров линейных моделей с помощью МНК и не является системой эконометрических уравнений (правильный вариант ответа).
Стандартизованное уравнение регрессии используется при моделировании линейных уравнений множественной регрессии для расчета стандартизованных коэффициентов регрессии и ранжировании факторов по силе связи с зависимой переменной и не является системой эконометрических уравнений (правильный вариант ответа).
Эконометрика: учеб. / под ред. д-ра экон. наук, проф. В.С. Мхитаряна. – М. : Проспект, 2008. – С. 341–345.
Эконометрика : учеб. / под ред. И.И. Елисеевой. – М. : Проспект, 2009. – С. 230–233.
Дата изменения страницы не означает экспертную проверку ответа. Как проверять материалы.
Сообщить об ошибке или предложить уточнение
К вопросу № 92 502. Адрес этой страницы будет добавлен автоматически.
Ещё вопросы по дисциплине
Вся тема «Эконометрика» →
Частная автокорреляция 1-го порядка — это корреляция между членами временного ряда и , при условии, что ...
Частная автокорреляционная функция первого порядка определяется по формуле
Целевая переменная в модели частичного приспособления имеет вид
Формула для получения несмещенной оценки дисперсии имеет вид
Формула для F-статистики: __________________, где p — верхнее число степеней свободы, q — нижнее число степеней свободы.
Условие стационарности ряда случайных остатков в модели АР (1) имеет вид